Торговые предпочтения у трейдеров на рынке Форекс часто расходятся в диаметрально противоположные стороны. К примеру, некоторым больше нравятся мультивалютные, широкоприменимые стратегии, под которые можно подстроить любую валюту, торговать практически с любым таймфреймом, а также испытывать собственные фантазии в плане применения различных вариаций с индикаторами. Этот выбор можно понять. В мире, где побеждает та технология, которая обладает наибольшим универсализмом, в совокупности с простотой использования, мало место остаётся более сложным, а также однобоким, узкопрофильным стратегиям. Зачем ограничить себя, если можно «нажать кнопку» и всю остальную работу система сделает сама, предоставив оператору, лишь сделать выбор в наиболее ответственных, принципиальных моментах. Однако, если бы всё было так просто, как кажется. Такие вот универсальные, космополитические торговые стратегии часто грешат тем, что, пытаясь охватить сразу всё, делают это поверхностно и некачественно. Знающая хозяйка, вместо того, чтобы приобрести один кухонный комбайн, который может выполнять дюжину задач, лучше купит дюжину отдельных, узкоколейных инструментов, которые заточены индивидуально под профильные функции. В этом плане комбайн, безусловно, проиграет. Так и со стратегиями: если хотите вы удобности и универсализма – будьте добры пожертвовать точностью торговых сигналов о входе/выходе. А если хотите точности и адекватности, то, будьте добры, устремляйте взоры на что-то более однобокое, жёсткое, не поддающееся деформированию. Именно в таком образе предстаёт перед нами торговая Форекс-стратегия Weighted Taylor (Взвешенный Тэйлор). Её-то мы и рассмотрим в рамках данного материала.
Стратегия Weighted Taylor основывается на использовании средневзвешенных средних скользящих типа WMA. Эта стратегия используется сугубо для валютной пары EUR/USD. При этом вся торговля происходит исключительно на дневных таймфреймах. Иными словами, возможное применение на рабочих графиках меньше размера D1 – категорически неприемлемо. В том случае, если у трейдера возникнет желание поэкспериментировать с Weighted Taylor при более мелких временных рамках, рекомендуется какое-то время проверить работу системы в рамках демо-счетов, подстраивая и подтачивая параметры стратегии под собственные нужды. Однако статья не об этом. Мы будем вести всё дело только через дневные рабочие графики типа D1.
Принцип действия Weighted Taylor основан на трёх основных индикаторах, которые, кстати, не авторские и не уникальные. Вся троица спокойно представлена в нашем любимом и незаменимом MetaTrader. Три этих индикатора работают в сцепке, взаимозаменяя и дополняя друг друга, предоставляя трейдеру всю широту информации, необходимой для принятия самостоятельных решений.
В данном случае нами будет, во-первых, применяться пять взвешенных скользящих средних, обеспечивающих нам визуальный наглядный пример того, что сейчас представляет нынешняя ситуация с на рынке Форекс. Во-вторых, – индикатор RSI, который поможет своевременно отреагировать на изменения ситуации на рынке, а также, в-третьих, – традиционный индикатор MACD, роль которого сводится к определению точек входов и выходов.
Что касается средних скользящих WMA, то в их отношении нам нужно определиться с настройками, установив параметры похожим образом, отдельно выбрав для себя цветовую гамму самостоятельно. У нас настройки будут выглядеть следующим образом: метод «MA» - «Linear Weighted». Периоды: 5 (голубой), 15 (оранжевый), 30 (жёлтый), 60 (розовый) и 90 (красный). Для индикатора RSI выставляется период, равный 13 с дополнительной установкой двух «красных» уровней на 60 и 40. Техническую среднюю скользящую MACD разделяем на три типа – простая скользящая средняя, медленная и быстрая. Простую MACD устанавливаем на уровне 1, медленная – на уровне ЕМА 13, а быструю – EMA 5.
После всех установок наше типичное рабочее окно должно выглядеть приблизительно, как на рисунке:
Теперь давайте перейдём к плавному изучению практических моментов, а начнём, естественно, с выбора времени для входа в рынок.
Для дачи оценки текущего состояния рынка нам, как нельзя лучшим образом подойдут наши пять скользящих средних. Применение данных инструментов основано на логическом процессе пересечения их краткосрочными, средними и долгосрочными скользящими по направлению в сторону открытия рыночной сделки.
Теперь нужно уделить внимание индикатору RSI, хотя, в принципе, логика использования RSI в стратегии Weighted Taylor мало чем отличается от традиционного использования этого индикатора. Единственно, что нужно сделать – исправить кое-какие настройки. Нужно присовокупить пару горизонтальных линий на ключевых уровнях, о которых мы ранее упоминали, – 60 и 40. Когда график находится между этими двумя линиями, то мы воздерживаемся от выхода в рынок. Не делаем мы этого потому, что в нашем случае, как правило, на графике присутствует очень много постороннего шума, что, на фоне малого количества устойчивых тенденций, позволяющих извлечь хоть какую-то прибыль. Иными словами, рынок колеблется, на нём отсутствуют ярко выраженные тенденции. Всё, что в районе пятидесяти +/-10 пунктов – всё отдаёт нестабильностью. Впрочем, самые нетерпеливые трейдеры могут, положившись на чутьё, войти в рынок и при таких обстоятельствах, однако пусть после не удивляются малому попаданию в тренд по данной стратегии.
В то же время, как только RSI выйдет за пределы «не золотой середины», более известной как «красная зона» между 40 и 60, то мы получаем внятный сигнал о возможности грядущего входа в рынок. Как только RSI пробил, допустим, нижнюю линию, и продолжает снижение, следовательно, налицо нисходящий тренд. Если пробита верхняя линия, и график продолжает двигаться вверх, значит, мы имеем дело с восходящим трендом.
Ну, и напоследок разберёмся с индикатором MACD 1/5/13. Этот инструмент применяется в первую очередь для подачи сигналов о удобных, с точки зрения автомата, моментах входа в рынок и выходу из него. Здесь также не стоит входить в рынок, если столбцы гистограммы находятся в рамках, очерченных «красной зоной». Причина отказа от открытия позиции в этом случае состоит в том же, в чём и в прошлом варианте с RSI. Однако именно здесь в полной мере мы понимаем, что «красная зона» выполняет функцию фильтрации рыночной ситуации от всевозможных шумов, подписываясь на сделку лишь тогда, когда тренд явно сигнализирует о своём присутствии. В остальном – ситуация аналогичная: пробил столбец нижний красный уровень – сигнал к продаже. Пробил верхнюю – сигнал к покупке.
Теперь настала пока объединить всё изученное во единое целое. Для этого давайте, для наглядности, рассмотрим условный пример, приведённый на рисунке ниже.
Как видим, в данном, конкретном случае трейдером был осуществлён вход в рынок с открытием сделки на продажу. Как мы можем увидеть на рисунке, скользящая средняя голубого цвета пролегла внизу, следом за ней идут ещё две средние скользящие – оранжевая и жёлтая. Эти две скользящие таким же образом расходятся со средними скользящими красного и розового цветов. В тот же условный момент мы получаем сигнал от RSI, который пробивает нижнюю границу и продолжает движение по нисходящей. Тут же переводим взгляд на MACD. Оказывается, что столбцы данного инструмента также пробили нижнюю красную зону, что является дополнительным свидетельством того, что мы имеем дело с медвежьим трендом и обязаны готовиться к скорейшему открытию позиции на понижение цены. При этом, тут же выставляем обязательный защитный ордер StopLoss, который нужно определить на одну горизонталь с ближайшим фракталом, который расположился выше нашего ценового графика.
Теперь, когда вход в рынок оформлен, самое время дать ответ на вопрос, касаемо грядущего закрытия сделки. Для этого нам придётся обратить внимание на информацию, предоставляемой совокупностью показателей индикаторов. Предположим, что голубая линия RSI начинает восходящее движение, после чего снова возвращается в зону 40/60. А в это же время MACD также проводит аналогичный трюк – сначала поднимается из зоны, после чего возвращается обратно. Именно здесь нам и следует закрыть нашу сделку.
Теперь возвращаемся к нашей открытой сделке и пробуем проанализировать оную. Для входа в рынок с покупкой мы руководствуемся средней скользящей голубого цвета, которая поместится сверху. Жёлтая и оранжевая линия, в свою очередь, должны находиться под голубой скользящей, и расходиться с красной и розовой линиями. Одновременно с этим, RSI прошибает верхнюю границу и продолжает идти вверх, а MACD вторит ему в этом отношении. StopLoss на уровень наиболее близко расположенного фрактала, ниже ценового графика, закрываем позицию по факту одновременного выхода и возвращения RSI и MACD в красную зону.
