Торговая стратегия Волны Вульфа

06.04.2014

Торговля на бирже или торговля на рынке Форекс, так или иначе, связана с эмоциями. Помимо того, что трейдер должен владеть методами технического и графического анализа, уметь читать графики, он также должен быть психологом, уметь наблюдать и анализировать реакцию толпы, чтобы со временем научиться предсказывать движение цены той или иной валюты. Не секрет, что торговля на рынке Форекс формируется не только из таких объективных факторов, как выход важных экономико-политических новостей, но и из чисто человеческой психологии. Сюда включаются, как психологические барьеры, преодолеваемые валютой, так называемые, круглые числа, а также элементарная реакция на события. Очень часто резкий, сильный и длительный тренд не обусловлен ничем иным, кроме как элементарной психологией трейдеров, формирующих рынок. Стратегия, о которой сейчас пойдёт речь, в какой-то степени также работает, учитывая психологический фактор.

Торговая стратегия Волны Вульфа изначально была изобретена неким Биллом Вульфом, который на рубеже 80-90 торговал на нью-йоркской бирже индексом Standard & Poor's 500, а сама стратегия была широко раскрыта в известной среди трейдеров книге Л.Рашке и Л.Коннорса. Данный материал будет представлен в сжатом виде с целью ухватить самое главное.

Помимо элементарного скальпинга или торговли в коридорах, основное внимание большинство участников рынка Форекс уделяют именно поиску трендов. Большинство трендов достаточно просто обнаружить после того, как они подтвердили себя 3-5-ю т.н. волнами, которые на первых порах выглядели просто, как обычная коррекция предыдущего ценового рывка. Более матёрый трейдер сможет распознать наличие трендового движения заметно раньше новичка, а как только распознает, тут же войдёт в рынок. Новичку же, в свою очередь, для опровержения собственных сомнений или подтверждения догадок требуется больше времени для выявления наличия тренда. При этом очень часто распознание трендового движения происходит уже на излёте оного, когда трейдерская общественность всколыхнулась и принялась «садить» существующее ценовое движение. Растущая или падающая валютная пара, под грузом множества открываемых сделок, может попасть в зону бокового движения, начать процесс коррекции, а то и вовсе совершить разворот в противоположную сторону. Вот и получается, что к тому моменту, когда трендовый импульс иссякнет, а опытные участники рынка Форекс уже будут закрывать сделки и подсчитывать прибыль, молодые и неопытные только-только начинают открывать сделки, причём делать это, естественно, по направлению сформированного ранее движения. Стоит ли удивляться, что большинство подобных сделок терпит фиаско. Вот тут-то на помощь и приходит стратегия Волн Вульфа, используя которую можно будет распознавать и зафиксировать формирующиеся волны, после чего, дав графику пройти коррекцию, открывать сделку. При этом выходить из рынка следует после достижения графиком линии EPA, чьё положение нужно будет постоянно менять, но об этом чуть позже.

Сами по себе Волны являются подобием нисходящего или восходящего клина. А вот для того, чтобы клин получил статус Волны Вульфа, он должен быть сформирован из четырёх последующих волн. При этом конец волны №4 должен выходить за границы клина или достигать её.

Как мы можем видеть на рисунке, линия EPA выстраивается по точкам №2 и №4, которые в свою очередь выступают в роли первой и третьей волны, и одновременно являются целевым ценовым уровнем. Что касается линии ETA, то она, как видим, выстроена по точкам №1, №3 и №5. Данные точки фиксируют начало первой волны, конец второй, а также четвертой, являясь при этом целевым уровнем, определяющим время. Как утверждает сам изобретатель, открытие сделки нужно осуществлять по факту формирования точки №5, а в дальнейшем наблюдать за линией EPA, которая должна будет достичь цели за время, отведённое линией ETA. В нашем случае линия ETA выступает исключительно в виде инструмента, носящего чисто справочный характер.

Стоит заметить, что неважно свечной график или барный. При этом отчёт необходимых пяти волн должен вестись непоследовательно и отзеркаливаться при входе в рынок с покупкой или продажей. Для начала давайте рассмотрим пример с покупкой. Отсчёт следует начинать с точки №2. Иными словами, сначала на графике нужно определить минимум в виде точки №1, а уже потом, как только цена достигнет максимального значения в виде точки №2, и откатиться вниз, сформирует там следующую волну с точкой №3.

Теперь у нас получается две волны, где одна направлена верх, а другая опускается вниз. Тут важно понимать, что точка №3 всегда должна быть ниже уровня точки №1, т.е. вторая волна Вульфа должна располагаться ниже и иметь большую амплитуду. Теперь ждём, пока полностью сформируется третья волна с вершиной в виде точки №3, а основанием в виде точки №4. Тут также нужно отметить, что точка №4 всегда должна быть выше точки №1. Иными словами, основание третьей волны должно быть ниже основания первой волны.

Теперь нужно провести т.н. трендовый луч, соединив при этом точки №1 и №3. Необходимо подождать, когда вдоль данного луча сформируется ключевая разворотная точка, от коей и будет идти пятая волна по направлению вверх. Именно здесь и будет расположена точка входа на длинную позицию.

После того, как мы соединим лучом воедино точки №1 и №4, со своеобразным углом, которая берёт начало у первой точки, у нас получится линия т.н. цены расчёта (Estimated Price at Arrival, EPA). Полученная цена представляется в данном случае, как раз в виде ожидаемого уровня, к которому должен подтянуться график, после того, как выйдет из точки №5. Именно здесь и нужно размещать ордер TakeProfit. Также стоит обратить отдельное внимание на то, что последнюю волну нельзя определить заранее, пока не сформировались полностью все точки, начиная от первой и заканчивая четвёртой.
Что касается входа в рынок с продажей, то процесс поиска соответствующих волн также следует начинать с отчёта второй точки. При этом точка №3 обязательно должна быть выше первой точки, а четвёртая точка быть ниже. Только в данном случае можно будет избежать неверного толкования правил стратегии.

На самом деле Волны Вульфа достаточно легки при определённой доле практики. Это именно тот случай, когда на бумаге проблема кажется сложнее, чем есть на самом деле. Поэтому давайте рассмотрим пару примеров для закрепления, так сказать, материала.

На рисунке выше можно увидеть три сформированных точки. Между точками 1 и 3 проводим луч, на котором далее будет сформирована точка №5.

На рисунке, приведённом выше можно увидеть сформированную точку №5. Входить в рынок с открытием на покупку следует тогда, когда цена выбранной валютной пары поднялась выше точек 1 и 3, которыми обозначена трендовая линия. В этом случае защитный StopLoss следует выставить немного ниже линии тренда. Расстояние отступа будет зависеть от волатильности выбранного объекта торговли. В случае, если график пойдёт в задуманном нами направлении, то уместно применить традиционное подтягивание StopLoss в точку безубытка, а сам лот также уместно дробить на части, оставляя в конце небольшую долю от стартовой сделки. Что касается проекции цены, то она должна быть определена лучом, проходящим между точками №1 и №4. Как видим, на рассматриваемом рисунке, цена успешно прошла к этой позиции.

В итоге можно сделать вывод, что данный паттерн часто приносит немалую пользу в области прогнозирования дальнейшего движения цены. Волны Вульфа – одна из немногих стратегий, которая реагирует не на уже свершившееся событие, за счёт комплекса индикаторов, а предлагает трейдеру инструменты, за счёт которых он самостоятельно может попытаться спрогнозировать дальнейшее течение графика. Естественно, сразу будет не всё получаться, но со временем процесс фиксирования волн должен наладиться.

Данная торговая стратегия отличается универсальностью, позволяя работать с любым объектом торговли и, практически, в любое время торговых суток. Что касается выбора таймфрейма, то точных указаний создатель стратегии не предоставил, однако трейдеры, экспериментировавшие с Волнами, утверждают, что они хороши для торговли на временных рамках от Н1 до D1. Главное – правильно выбрать точку входа и выдержать позиции, не закрыв её раньше положенного. Если нервы не выдержали и вами было принято решение закрыть сделку, то, поняв свою ошибку, тут же открывать новую, стараясь догнать недополученную прибыль нельзя. Обязательно нужно отпустить ситуацию и начать по-новому выстраивать поиск волн и формирование точек.

В качестве минимизации потерь и максимизации прибыли есть смысл оглядываться на недавно сформированные уровни сопротивление и поддержки, находящие в допустимых пределах от области входа в рынок. В случае отсутствия таковых, имеет смысл воздержаться от открытия сделки.
Ну и, напоследок, чтобы материал не был похож на рекламу, нужно упомянуть о некоторых недостатках стратегии Волн Вульфа. В первую очередь нужно понимать, что поиск точек и выстраивание волн может оказаться достаточно субъективным процессом, где у нескольких трейдеров будут разные взгляды на ситуацию. Во-вторых, часто бывает сложно определиться с точкой входа, поскольку открытие позиции может происходить на фоне череды нескольких минимумов и максимумов, отображённых на рабочем графике. В-третьих, существуют определённые психологические моменты. Не всем нравится выдерживать ценовую цель, когда открытая позиция противоречит текущему тренду. Удерживать сделку, когда цена движется в обратном направлении – рискованное занятие.