Торговая стратегия Внутренний бар

24.03.2014

Авторские индикаторы для торговли на рынке Форекс могут быть крайне полезны, но только при правильном подходе, с выставлением должных настроек и всего остального. Впрочем, такие индикаторы часто могут оказать медвежью услугу, если их начнут применять не в свойственной им области. Отчасти это происходит из-за неправильного подхода к перенастройке параметров, а отчасти и от полного отсутствия возможности осуществлять какие-либо настройки. Поэтому стандартные, широко известные инструменты типа средних скользящих и MACD, могут обеспечить более стабильную работу, чем самодельные индикаторы, часть из которых и вовсе имеют сомнительную полезность.

Торговая стратегия, о которой сейчас пойдёт речь называется Внутренний бар. В основу этой стратегии заложен принцип следования за образовавшимся трендом, который выявляется как раз при помощи MACD и скользящих средних. Сразу бросается в глаза тот факт, что стратегий, подобных этой – пруд пруди, однако Внутренний бар имеет свою уникальную особенность, которая позволяет ей занимать место оригинальной и в то же время эффективной стратегией, имеющей право на существование. Её относительная уникальность состоит в том, что изобретатель Внутреннего бара предлагает достаточно необычный вариант для определения точек для открытия сделок. Момент входа в рынок идентифицируется при помощи выделения особой свечи на графике, представляющей собой внутренний бар, в честь которого, собственно, стратегия и получила такое название. Именно формирование бара и служит тем сигналом, который подтверждает продолжение существующего тренда. Изображение самого бара можно посмотреть на картинке выше.

Как можно увидеть из рисунка, сигнал о возможном открытии сделки может считаться сформированным в том случае, если на нашем рабочем графике появится свеча с максимумом меньше минимума свечи предыдущей, а минимумом больше минимума той же предшествующей свечи. Сам по себе бар, как правило, располагается в рамках теоретического ценового диапазона бара, который сформировался ранее. В данной торговой стратегии изначально задумано, что формирование внутреннего бара происходит под воздействием рынка тогда, когда после незначительного ослабления трендового импульса, цена, взяв небольшую передышку и снизив волатильность графика, замирает на одном уровне, впадая в непродолжительный флэт, после чего снова продолжает изначально заданное движение. В результате скрупулёзного анализа котировок и графиков практически любой валютной пары, можно прийти к тому, что это явление повторяется довольно часто, когда цена замирает или откатывается назад, после чего продолжает своё движение.

Для торговли по стратегии Внутренний бар нам потребуется индикатор MACD и скользящая средняя. В первом инструменте мы выставляем параметры 3, 13, 13, а скользящую среднюю выбираем с периодом 8. Главное назначение этих инструментов состоит в подаче сигналов о текущем направлении движения. Если основные тела свечей будут располагаться выше, чем линия средней скользящей, а индикатор MACD поднимется над уровнем 0, следовательно, можно ожидать восходящего, бычьего тренда. Также и наоборот: если MACD и скользящая средняя одновременно организуют на двоих пробой нулевого уровня и формирование свечи ниже положения средней скользящей, значит, следует ожидать нисходящего тренда.

Для получения наиболее чётких сигналов лучше работать на графиках с временными рамками типа H4 или D1. Если в планах торговать по внутридневному способу, то лучше это делать на графиках с таймфреймом M30. Что касается выбора валютной пары, то стратегия Внутренний бар относится к мультивалютным типам, единственное, чего не нужно делать, так это торговать парами, склонными к флэту, поскольку наша торговая система будет эффективной исключительно при затяжных трендовых движениях. Любое движение вбок ничего кроме убытков не принесёт. Следовательно, лучше воздержаться от торговли по пятницам, и особенно валютными парами, где участвует CHF – наиболее склонная к флэтовому движению валюта среди наиболее популярных. Отдельно можно порекомендовать не открывать сделки непосредственно перед выходом важных экономико-политических новостей. В зависимости от новости. Чем важнее новость, тем за большее время с валютами на рынке Форекс могут начаться непредсказуемые перепады, а то и вовсе затишье.

Теперь давайте рассмотрим на практике примеры по входу в рынок. После того, как мы получим соответствующее подтверждение и дождёмся, пока не сформируется полностью внутренний бар, можно приступать к открытию сделок. Торговая стратегия Внутренний бар подразумевает активное использование отложенных ордеров, ввиду того, что сам по себе сигнал будет подаваться с более или менее приемлемой точностью. Для начала рассмотрим вариант с растущим трендом.

Кстати, важно помнить, что для того, чтобы не пропустить тот самый момент для входа в рынок, трейдеру будет необходимо выставить отложенный ордер с такими, как на рисунке параметрами:

В конкретном примере, который приведён здесь это будет ордер типа BuyStop. Его цена будет равняться максимальной величине внутреннего бара, а место установки защитного ордера StopLoss будет соответствовать минимуму внутреннего бара. При этом в обоих случаях нужно будет добавить и отнять по десять пунктов соответственно (добавить для BuyStop, а отнять для StopLoss). Что касается волатильных валютных пар, можно будет немного увеличить или уменьшить этот размер отступов. Чётких рекомендаций здесь не имеется. Всё можно делать по своему усмотрению. Увеличение отступа рекомендуется осуществлять для приобретения т.н. «запаса прочности», который снизит до минимума количество ордеров, которые будут открываться/закрываться в результате ложных сигналов, следовательно, эффективность торговли заметно вырастет.

Что касается установки традиционного для многих стратегий, использующих MACD, ордера TakeProfit, то здесь оное не предусмотрено, поскольку не предусмотрено определение локальных минимумов и максимумов. Некоторые опытные трейдеры форсируют данную ситуацию и добавляют один-два простых индикатора, которые могли бы определять эти самые локальные величины. Вместо этого, если тренд будет развиваться в нужном нам ключе, создателем стратегии Внутренний бар предусмотрена типовая процедура переноса ордера StopLoss к уровню безубытка, который будет находиться на уровне цены открытия плюс несколько пунктов, заложенных в спрэде. Не исключается многоразовый перенос StopLoss вслед за течением графика. Не исключается и использование метода TrailingStop с шагом, который будет определяться каждым трейдером отдельно за счёт проведения личных экспериментов отдельно для каждой валютной пары. Однако всё же существует некоторые признаки, свидетельствующие о том, что сделку пора закрывать. Косвенное подтверждение достижения импульсного предела для тренда (а, соответственно, минимума при сделках, открытых на продажу) является показания того же MACD. Его вертикальные линии должны немного уменьшаться в длине. Чем заметней этот эффект, тем чётче сигнал о необходимости полного закрытия лота.

Торговая стратегий Внутренний бар с успехом может быть применена для внутридневной торговли лишь в том случае, если трейдер будет проводить дополнительный контроль на графиках со старшим таймфреймом. Иными словами, в качестве рабочего окна, где будет определяться место входа в рынок, можно использовать даже такие мелкие таймфреймы, как М15, однако, что касается самой процедуры открытия позиций, то входить в рынок лучше только в том случае, когда показания MACD на большем (к примеру – H4) и основном графике совпадут. Если планируется вести среднесрочную торговлю, то правилами стратегии не возбраняется использование т.н. «доливки» прибыльных сделок, проводимой по тому же алгоритму, что и ранее: ждём, пока не сформируется очередной внутренний бар, а вычисление точки установки ордеров проводим, отталкиваясь от нового сигнала.

В том случае, если сработают сразу два ордера StopLoss, нужно дождаться нового подтверждения от текущего тренда. Если этого не произошло, то от входа в рынок лучше воздержаться, а текущие ордера желательно закрыть на той позиции, на которых они находились. Для получения подтверждения нужно опять использоваться индикатора MACD и среднюю скользящую. Впрочем, некоторые опытные трейдеры рекомендуют всё же дождаться, пока не сформируются два новых внутренних бара при условии, что их движение будет направлено в одну сторону.

В довершении можно добавить пару слов о методах управления капиталом. Здесь, как и в большинстве других торговых стратегий подобного типа, не стоит за один раз выходить за пределы 2-3% от общей суммы банка. Особенно это касается стадии, когда определяется величина необходимых отступов от локальных минимумов или максимумов внутреннего бара, а также ширины используемого шага для TrailingStop. Традиционные стратегии типа Мартингейл должны быть умеренными. Допускается увеличение, не больше 10-15% от суммы предыдущего ордера.

Как свидетельствует практика, стратегия Внутренний бар довольно скупа на сигналы для входа в рынок, но, тем не менее, её доходность в месячном исчислении составляет порядка 10-15% при общем соотношении прибыльных сделок порядка 70%.