Стратегия Selective trend относится к внутридневному типу трендовых стратегий, которая работает с трендами средней протяжённости. Данную стратегию, при правильном использовании, относят к типу наиболее прибыльных, впрочем, это утверждение спорное и не может считаться аксиомой.
Не секрет, что наиболее популярные типы торговых стратегий среди участников рынка Форекс – трендовые стратегии, несмотря на то, что в среднем только 30% от всего движения на рынке Форекс проходит под эгидой трендов, а остальное время течение преимущественно боковое или же не имеющее ярко выраженного направления. Несмотря на это, именно трендовые стратегии пользуются наибольшей любовью у множества участников рынка. Так вот, когда речь заходит о ловле тренда, то самый первый инструмент, который применяется в этом случае – стандартная средняя скользящая. Именно она является наилучшим индикатором, в задачи которого входит непрерывная слежка за трендом. Впрочем, несмотря на всеобщую любовь в средней скользящей, нужно отметить, что она имеет один поистине выдающийся недостаток в виде изрядного запаздывания.
В зависимости от временных рамок, в которых ведётся торговля, запаздывание может иметь разную степень критичности. Однако, как утверждают опытные трейдеры, не столько критичен сам факт запаздывания сигнала, сколько то, что из-за этой особенности скользящей средней на рабочем графике начинают появляться ложные сигналы, которые, зачастую, и нивелируют всю полученную ранее прибыль. Поэтому само по себе использование скользящей средней малоэффективно. Данный инструмент не может считаться в полной мере самодостаточным. Следовательно, для его поддержки необходимо использовать дополнительные средства, которые должны будут бороться с таким пагубным явлением, как рыночные шумы.
Применение подобных фильтров, естественно, не может полностью устранить сам факт ложных сигналов, но правильно подобранные и настроенные индикаторы способны свести к минимуму влияние рыночных шумов. Иными словами, не столько от средней скользящей, сколько от таких фильтров и зависит итоговый финансовый результат. А если ещё вспомнить о пресловутых 30-ти процентах трендового движения, то на ведущую роль выходит крепкий депозитный запас, который будет способен выдержать череду убыточных сделок, от которых не застрахован никто, и которая, чаще или реже посещает каждого трейдера, подвизающегося на рынке Форекс. Поэтому тут, как и в большинстве трендовых стратегий, помимо торгового вектора, выбираем также и финансовую стратегию с фиксированной ставкой или с динамичной, но рассчитывать сумму каждой последующей сделки нужно таким образом, чтобы она не превышала более 2% от суммы всех средств, оставшихся на депозите. Иными словами, без т.н. «мани-менеджмента» никуда не деться.
Итак, стратегию Selective trend можно условно разделить на несколько этапов. Первый – т.н. запуск, который включает в себя наличие рыночного сигнала, который должен дать ответ на главный вопрос – направление движения. Т.е. выбор длинной или короткой позиции полностью на совести первой фазы. Далее идёт т.н. триггер, который несёт основную функцию, отвечающую за определение времени открытия позиции. Иными словами, после вопроса «куда?», следует вопрос «когда?». Также не нужно забывать о планах по ограничению рисков и выставлению защитного ордера StopLoss.
Теперь давайте перейдём к детальному рассмотрению индикаторов, применяемых в рамках стратегии Selective trend, а также их настроек. Итак, наша главная экспоненциальная скользящая будет иметь период 21. Выстраивать мы её будем по ценам закрытия.
Далее идёт стохастический осциллятор. Стохастику определяем следующие настройки: замедление 3, период %D – 3, период %К – 5. Торговлю ведём на часовом графике. Возникновение и дальнейшее развитие тренда, как и полагается, диагностируем по расположению графика относительно индикатора ЕМА 21. У нас возможны два варианта – если цена находится выше и если цена находится ниже. В первом случае, фиксируем восходящий тренд, во втором – нисходящий. Соответственно, открываемся либо на покупку, либо на продажу соответственно.
Что касается типа графика, то лучше, если это будет классический свечной график на основании свечей Ишимоку или подобных. Для определения стартовых сигналов, ищем две свечи, расположенные как можно ближе к средней скользящей. При этом уровень, на котором закроются эти свечи на одной стороне, относительно средней скользящей. Для получения сигнала на продажу, сформированные свечи должны зафиксировать цену, расположенную ниже средней скользящей, а для покупки, свечи должны будут сформироваться выше скользящей. При этом, в обеих случаях вполне допустимо, чтобы свечные тети касались, или даже пересекали линию нашего индикатора.
Теперь пришла пора определить т.н. триггер. Как только мы определились с сформированными свечами, следовательно, мы имеем тренд, может быть даже в процессе его зарождения.
Если есть уверенность, что мы всё сделали правильно, значит, приступаем к поиску сигнала для входа в рынок. Стратегия Selective trend допускает использование самого простого триггера. К примеру, для получения сигнала на покупку мы должны зафиксировать на графике цену окончательно сформирования текущей свечи, при условии, что она выше, чем максимум свечи предыдущей. Тут тоже всё просто и вытекает из элементарной логики: если текущая цена сформировалась ниже минимума предыдущей свечи, стало быть, открываемся на продажу. Если текущая цена сформировалась выше предыдущего максимума, значит ждёт восходящей, бычьей тенденции и открываемся на покупку.
Далее переходим к самому интересному – применению на практике фильтрационных элементов, борющихся с рыночными шумами. В роли фильтра у нас будет выступать стандартный стохастический осциллятор. Всего его основные сигналы обязаны совпадать с предыдущими сигналами на открытие позиций. Сигнал на покупку наш стохастический осциллятор даёт, когда %D будет пересечена линией %К снизу вверх. Сигнал на продажу мы получим, когда линия %D будет пересечена линией %К сверху вниз. Кроме этого наша стратегия предусматривает использование концепции перенасыщения и недонасыщения рынка. Показатели перекупленности и перепроданности также будут играть своеобразных фильтрационных процессов. К примеру, на тот момент, когда мы получили сигнал о необходимости входа в рынок с покупкой, линия %К будет располагаться выше отметки 80, то мы будем игнорировать данный сигнал. Если же та же линия %К будет находиться на или ниже отметки 20, то это будет говорить нам о перепроданности, т.е. в этом случае мы должны игнорировать сигнал на продажу. Уровни 80 и 20, как и везде, сигнализируют о зоне перекупленности и зоне перепроданности соответственно.
Теперь замолвим пару слов о защитном ордере StopLoss. Выставлением данного приказа мы должна озаботиться сразу же после открытия сделки. StopLoss необходимо установить в нескольких пунктах ниже усреднённого минимума трёх предыдущих свечей, если речь идёт о покупке, и на несколько пунктов выше, если речь идёт о продаже. В этом случае нам также нужно зафиксировать усреднённый максимум трёх последних сформированных свечей. Если торговля идёт, как мы и оговаривали в начале материала, на графике 1Н, то достаточно будет сделать отступ в 5 пунктов.
Фиксировать прибыль следует по факт достижения ценой уровня открытия свечи, которая следует за следующей свечой, закрывшейся ниже предыдущего минимума. Так следует поступать при входе в рынок со сделками на покупки. При входе со сделками на продажу, прибыль следует фиксировать аналогичным, зеркальным образом, по уровню цены открытия свечи, которая следует за свечой, чей максимум выше предыдущего сформированного минимума. Для наглядности и лучшего понимания данный процесс изображён на рисунке.
В том случае, если все вышеперечисленные условия были соблюдены, но сделка до сих пор находится в зоне плавающего убытка, то лот всё равно следует закрыть.
В том случае, если тренд продолжает своё движение, можно отказаться от закрытия сделки, использовав метод TrailingStop. При этом не возбраняется зафиксировать полученную прибыль путём традиционной процедуры продажи части лота в точке безубытка, а также последующего переноса ордера StopLoss. При этом, открытую сделку лучше не оставлять на следующий день, не говоря уже о переносе лота с пятницы на понедельник. В этом случае следует закрыть сделку при любой, мало-мальски удобной позиции.
Следует напомнить, что вышеперечисленные манипуляции относятся к торговле на часовом графике. Если при этом будет решено увеличить таймфрейм, то и настройки индикатора придётся подбирать уже самостоятельно. Что касается уменьшения таймфрейма, то этого делать не рекомендуется, поскольку в этом случае значительно возрастёт количество ложных сигналов. Фоновые шумы, таким образом, сделают несостоятельными все имеющиеся у нас в арсенале фильтры, а сама прибыльность сделки Selective trend значительно снизится.
