Среди обильного многообразия торговых стратегий для рынка Форекс, что касается выбора объектов торговли, можно выделить два основных типа – моновалютные и мультивалютные. И у того, и у другого типа есть свои минусы и плюсы. Мультивалютность подразумевает широкий выбор действий, и большое количество различных инструментов, которые можно применять в процессе торговли. Моновалютные стратегии отличаются строгостью и точностью индикаторов и приёмов. Каждый трейдер, в зависимости от своего характера и склада психики, мог выбрать для себя тот, или иной тип торговой стратегии. Однако существует ещё один вариант в виде небольшого ответвления от мультивалютного направления. Смысл данного ответвления лежит в том, что некоторые стратегии, основываясь, как бы, на мультивалютном принципе содержат в своей основе метод по вычислению движения одной из валютных пар, по отношению, скажем, к EUR, USD, JPY или какой-либо другой валюты, с усреднённым значением цены иных валют. Одной из таких стратегий является торговая стратегия FNP.
Стратегия FNP и мультивалютна и моновалютна одновременно. В её основу заложено ориентирование на движение USD – это её моновалютная часть. Что касается остального, то данную стратегию вполне можно считать многогранной, поскольку торговать можно со следующими валютными парами: AUD/USD, USD/CAD, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF и NZD/USD. Как видим, вполне достаточно для того, чтобы не считать эту стратегию моногамной.
Теперь давайте рассмотрим основные индикаторы, применяемые для торговли. Весь метод, на котором основывается мониторинг необходимых значений, с целью получений торговых сигналов, базируется на простой средней скользящей с периодом 336 и индикатором Sentinal Index, о котором будет рассказано чуть ниже. Рекомендуемые временные рамки, при которых данная стратегия способна работать максимально эффективно – М30.
Сам по себе алгоритм вычисления показаний индикатора Sentinal Index прост и понятен. Для этого достаточно вычесть цену закрытия предыдущей свечи из значения цены, на котором сформировалась текущая свеча. В том случае, если полученный результат будет иметь значение выше нуля, т.е. положительное, следовательно, на искомом, конкретном временном отрезке имела место быть «бычья», восходящая тенденция. В случае если число получилось отрицательное значение, значит, на цену действовала «медвежья», нисходящая сила. Данный расчёт действителен для всех семи валютных пар, которые были приведены парой абзацев выше. При этом, как видите, везде участвует USD. Для полноты картины можете ознакомиться с приведённым ниже графиком:
Для того, чтобы вычислить это самое искомое усредненное значение движения цены, которое имело место в течение последнего получаса, нужно суммировать все полученные значения и разделить оные на общее количество валютных пар, т.е. на семь.
Теперь давайте немного разберёмся с основными правилами этой торговой системы на смоделированных ситуациях. Одним из самых важных элементов торговой стратегии FNP является момент, когда цена, сформированная минимумом или максимумом графика, пробьёт уровень во временной период с 13:30 по 05:00 GMT следующего понедельника перед началом каждой новой торговой недели. Для того чтобы максимально облегчить визуальное восприятие этого торгового сигнала рекомендуется воспользоваться некоторыми стандартными инструментами, интегрированными в наш замечательный MetaTrader. Данная торговая платформа содержит такие полезные инструменты, как Горизонтальная и Вертикальная линия. Первая используется для обособления экстремумов, а вторая – для ограничения временных интервалов. В итоге, при работе двух этих инструментов-помощников, будет формироваться своеобразный короб, который-то и будет включать в себя движения цены начала новой торговой недели и движения по второй половине торговой сессии в пятницу.
Многие опытные трейдеры, испытавшие на собственном опыте данную стратегию, отмечают, что такой подход можно считать оправданным, поскольку именно в последний торговый день недели, в пятницу, чаще всего происходят неожиданные и довольно резкие движения цены, которые, в первую очередь, стоит связывать с фиксацией большинством трейдеров открытых сделок, вне зависимости от того, были ли они прибыльны или нет, а также с выходом важных политико-экономических новостей. Также, практически ни для кого не секрет, что каждые понедельничные торги начинаются, как правило, ценовыми прыжками, гэпами, сильными трендовыми движениями, которые могут быть, как краткосрочные, так и сохраняться, вплоть, до окончания суточных торгов. Все эти процессы накладывают важный отпечаток на многие факторы, формирующие перемену ценовых котировок на протяжении всей следующей торговой недели.
Как видите, данная стратегия требует учитывать время торгов и время мониторинга. Кроме этого трейдеру придётся мониторить расположение ценового графика, по отношению к линии средней скользящей с тем самым периодом 336. Данный индикатор, применяемый по классическому тренду, позволяет трейдеру отсортировать большинство ложных сигналов, создаваемых рыночным эмоциональным шумом, которые образуются от пробития нашего короба из вертикальной и горизонтальной линии. Если сформированные свечи будут располагаться выше SMA 336, следовательно, тренд имеет восходящую тенденцию, если свечи сформируются ниже, значит, – тенденция нисходящая.
Ну и, заключительным, однако, от этого, не менее важным торговым сигналом, за которым нужно следить, является момент, когда гистограмма индикатора Sentinal Index пробьёт собственную среднюю скользящую с периодом 7. Если таковое пробитие произошло, следовательно, формирующаяся рыночная ситуация набирает некоторую тенденцию к ускорению и, как мы можем увидеть на графике внизу, в данный момент, движение USD в какую бы то ни было из сторон, осуществляется с гораздо более быстрыми темпами, нежели обычно.
Теперь давайте рассмотрим самое интересное – вход в рынок. Идеальной ситуацией для открытия позиции является одновременное получение всех трёх сигналов. В этом случае рекомендуется открывать две равные сделки. Объём каждой из них трейдер волен выбирать самостоятельно, но на всякий случай напомним твёрдое правило не выделять не на одну из сделок более 2-3% от общего банка. StopLoss выставляем на таком расстоянии, которое позволило бы предотвратить ошибочное срабатывание в то время, когда будет происходить неизбежная коррекция цены по факту движения тренда. Впрочем, не стоит отодвигать StopLoss на расстояние, более 100 пунктов, а также держать данный ордер на расстоянии в плюс/минус 10 пунктов от нашего ценового короба.
После входа в рынок ждём прибыли в 50 пунктов. Как только это произойдёт, тут же проводим стандартную процедуру, закрывая одну из сделок. Это можно сделать за счёт установленного заранее ордера TakeProfit. При этом StopLoss ожидаемо должен быть перенесён в точку безубыточности. Также рекомендуется в дальнейшем использовать приём TrailingStop, который регулируется в зависимости от степени волатильности выбранной валютной пары. Вот и получается, что если по факту входа в рынок StopLoss должен быть отодвинут на 100 пунктов, то и для TrailingStop также следует соблюдать дистанцию в те же 100 пунктов. Данный метод, как показала практика, является наиболее действенным, с точки зрения получения максимальной прибыли. В нашем случае цене будет позволено корректироваться, не затрагивая при этом выставленный StopLoss.
Что касается закрытия сделки, то сигналом к этому служит окончательное формирование 30-минутной свечи с противоположной от SMA 100 стороны. До этого момента лучше оставлять позицию открытой. За одну торговую неделю вполне допускается и повторное открытие сделки, в том случае, если случится новое пробитие нашей коробки, а Sentinal Index и средняя скользящая 336 снова дадут новый торговый сигнал.
Теперь давайте немного пробежимся по Sentinal Index. Данный индикатор имеет большое количество настроек. К примеру, в его настройках можно будет выставить т.н. ценовой вклад в баланс валют при вычислении усреднённых значений. Иными словами, в том случае, если трейдер полагает, что валютная пара GBP/USD на данный момент будет оказывать меньшее влияние на цену USD, а сами процессы, которые отвечают за текущее формирование цены на данный торговый объект продиктованы не экономическими факторами, то можно откорректировать метод расчёта, установив значимость пары GBP/USD меньше единицы. То же самое касается и остальных валютных пар.
В качестве заключения необходимо отметить, что за счёт многофункционального индикатора Sentinal Index, возможности торговой стратегии FNP также достаточно велики. При помощи используемых инструментов трейдер сможет эффективно определять появление значимых трендов у самых истоков их зарождения, а возможность входа в рынок одновременно с двумя сделками существенно снижает возможные риски.
