Стратегия Форекс «Полёт шмеля»

06.09.2014

Данная стратегия имеет несколько вариаций и несколько названий. Некоторые лица, которые представляются авторами, утверждают, что сами изобрели оный метод, основываясь на собственных знаниях, а некоторые, помня о том, что всё новое – хорошо забытое старое, соглашаются, что честно «одолжили» основу у западных трейдеров, добавив что-то от себя и для себя. В некоторых кругах стратегия, о которой сейчас пойдёт речь, называется Полёт шмеля, хотя тут возможны варианты, но мы всё равно оставим это название, поскольку некоторые приёмы, используемые в данной стратегии, позволяют торговать даже при самых витиеватых и +неожиданных ценовых завихрениях, которые вполне можно сравнить со знаменитой мелодией Римского-Корсакова.

Сначала, как и полагается, немного теории. Полёт шмеля – внутридневная, мультивалютная стратегия, основанная на стандартных индикаторах, без применения вычурных авторских инструментов. Основные таймфреймы, которые приемлемы в данном методе – D1, H4 и H1. В других вариациях допускаются и другие типы графиков. Что касается валютных пар, то никаких особых предпочтений здесь нет. В нашем случае примеры будут приводиться с использованием EUR\JPY.

При проведении торгов нам понадобится ряд индикаторов, а также умение работать с уровнями Фибоначчи. Сразу нужно отметить, что Полёт шмеля – достаточно сложная стратегия, не подходящая для начинающих участников рынка Форекс.

За основу возьмём стандартный торговый терминал Meta Trader 4. Заходим в главное меню, переходим на вкладку Вставка, выбираем Фибоначчи, и нажимаем на Сетка Фибоначчи. Таким образом, мы нанесли на наш рабочий график уровни Фибоначчи. Для Полёта шмеля в нашем случае мы будем использовать диапазоны, сформированные между уровнями 38,2 и 61,8 процента. Если на график ляжет гораздо больше линий, то их нужно удалить, оставив лишь вышеуказанные. Суть данных уровней сводится к обозначению линий поддержки и сопротивления цены на нашем графике. Кроме того Фибоначчи будет отвечать за дачу «зелёного света» для входа в рынок, играя роль сигнала последней инстанции. Данный уровневый диапазон известен, как «супер-кластер». Мы будем иногда приходить к данному термину в процессе описания работы этой стратегии.

Чтобы сразу снять все вопросы, касаемо определения этого самого «супер-кластера», давайте изучим нижеследующий график, а также пояснение к нему.

По ситуации, сформированной на рисунке, цена обязана сгруппироваться таким образом, чтобы уровни Фибоначчи 38,2 и 61,8 находились как можно ближе друг к другу. В идеале, уровни должны совпасть, слиться воедино. Чтобы получить данный результат необходимо для каждого отката от сформированного тренда или простой коррекции каждый рас наносить на новую и новую сетку из двух вышеуказанных линий, пока они не совпадут. Факт совпадения и будет называться супер-кластер.

Что касается необходимости определить цель после входа в рынок, то в этом случае есть смысл использовать уровни Фибоначчи 61,8, 100 или даже 161,8%. Данную сетку следует наносить в обратном от коррекции или отката направлении.

Далее подключаем широко известный всем и каждому MACD. Для данного инструмента в настройках выставляем периоды 8, 17 и 9. Этот индикатор необходим для выяснения амбициозности сформированного тренда, насколько он силён. Он также выступает показателем для нанесения уровней Фибоначчи. Некоторые трейдеры рекомендуют использовать вариант MACD, который называется Traditional.

Далее нам понадобится стохастический осциллятор. Для него выбираем параметры 8, 3 и 3. Он будет служить для определения областей перепроданности или перекупленности на данный момент. Для того, чтобы сделать работу данного осциллятора более качественной нужно добавить ещё два уровня 23,6 и 76,4. Данная операция осуществляется при переходе на вкладку Уровни.

Последний из необходимых нам инструментов называется HMA Modified. Несмотря на то, что данный индикатор относится к индикаторам авторского типа, HMA Modified. Используется настолько повсеместно, то многие трейдеры уже не считают его пользовательским. Задача этого инструмента состоит в более чётком определении наличия тренда.

После того, как вы откроете рабочий график, выставите на нём уровни Фибоначчи, а также добавите все вышеуказанные инструменты, то вы получите картину, приблизительно похожую на нижеследующий рисунок;

Теперь, после разбора технической стороны вопроса, давайте перейдём к стороне практической.

Полёт шмеля относится к дневным стратегиям трендового типа. Все правильные сделки необходимо открывать исключительно по тренду. Никаких контртрендовых приёмов: только по тренду, и чем раньше произойдёт вход, тем выгоднее будет сделка. Давайте рассмотрим пример для работы по восходящему тренду и, следовательно, по входу в рынок с покупкой.

Открываем торговый терминал и выбираем одновременно три окна с таймфреймами H1, H4 и D1. У нас получается три рабочих области. Для каждой из них устанавливаем все индикаторы и уровни Фибоначчи, как на рисунке 3. Далее начинаем анализировать. В самом начале определяем главный тренд. Делать это нужно за счёт HMA Modified. Если линия индикатора находится ниже цены, значит, мы имеем дело с восходящим трендом, если же линия находится выше, а цена, следовательно, ниже, значит имеем дело с нисходящим трендом. В итоге все три HMA Modified в трёх окнах должны показывать одинаковое направление. Тут картина схожа со стратегией Три экрана Элдера.

Теперь активируем окно Н4 и изучаем положение стохастического осциллятора на предмет перепроданности или перекупленности нашего объекта торговли. В нашем случае, при открытии на покупку, показатель должен находиться ниже уровня 23,6.

Если сигнал на перепроданность был нами получен, то открываем Н1 и D1. Теперь нам нужно проанализировать MACD. Скользящие средние MACD обязаны быть равномерно направлены одна к другой, т.е. быть в параллельном положении снизу вверх. И для H1 и для D1 данная фигура должна быть сформирована идентично.

Теперь смотрим на D1. HMA Modified должен находиться ниже сформированной цены. Далее открываем Н4 и снова наносим сетку уровней Фибоначчи. Наша цель – получить пресловутый супер-кластер. И только тогда, когда нам это удастся и супер-кластер будет сформирован, можно будет открываться на покупку.

StopLoss следует выставлять на ближайшем локальном минимуме, либо отступить несколько пунктов ниже соответствующего уровня Фибоначчи. TakeProfit выставляем следующим образом: накладываем сетку расширения между минимумом и максимумом, выставляя ордер на уровне 61,8 или даже 100%. При выборе выставления ордера не следует выставлять его слишком близко к точке входа в рынок.

Если возникло желание закрыть сделку раньше, чем сработает защитный ордер, к примеру, если цена, судя по всему, не сможет достичь поставленной цели, то можно использовать ещё ряд сигналов. При получении хотя бы одного, сделку можно закрывать.

1) Скользящая HMA Modified должна пробиться трендом по направлению сверху вниз на графике D1.
2) Пересечение скользящих MACD и их последующее смещение ниже нулевого уровня на графиках Н1 и D1.
3) Переход на графике Н1 стохастического осциллятора от перепроданности к перекупленности. Впрочем, последний сигнал не является самодостаточным. Его лучше использовать в комплексе с предыдущими двумя.

На всякий случай нужно напомнить, что Полёт шмеля – внутридневная стратегия и открытая сделка не должна существовать дольше двенадцати часов. Кроме того всегда нужно закрывать сделку перед концом торговой сессии. Естественно, оставлять её с пятницы на понедельник строго противопоказано.

Для входа в рынок с продажей следует осуществить такие же действия, но в зеркальном порядке.

В качестве дополнительной пищи для раздумий предлагаем ознакомиться с модифицированным вариантом Полёта шмеля. Этот вариант более рискованный, но и получение прибыли он подразумевает в более ускоренных темпах.

В модифицированном варианте входить в рынок нужно сразу несколькими ордерами, где каждый последующий должен быть в два раза больше предыдущего. Каждый из ордеров будет иметь свою цель, а контролировать их придётся при помощи метода TrailingStop.

К примеру, если мы получили все необходимые сигналы для входа в рынок, то можно открыть, допустим, одновременно три лота: 01, 0,2 и 0,4. StopLoss для каждого из них следует установить на уровне локального минимума. Теперь наносим уровни Фибоначчи для каждого из лотов в отдельности и выставляем TakeProfit: для первого лота на уровне 61,8, для второго – 100, и для третьего 161,8.

Теперь используем TrailingStop. Если сработает TakeProfit №1, то StopLoss по оставшимся двум лотам переносим на уровень безубытка. Если сработает TakeProfit №2, то StopLoss перемещаются на уровень TakeProfit №1 и т.д. В итоге можно будет, при благоприятном стечении обстоятельств, вытянуть из сформированного потенциала всю прибыль без исключения. Минусом же данного метода является то, что если с трендом мы не угадаем, то теряем сразу три, пусть и в целом небольшие сделки.