Торговая стратегия для Форекс, о которой пойдёт речь в данном материале, представляет собой одну из самых необычных, а также спорных стратегий. У методов, заложенных изобретателем Market Receptor достаточно много исключений и ограничений. Имеется и обширная критика, которая, впрочем, всегда будет преследовать даже самые успешные идеи. Market Receptor – стратегия не для новичков, да и не для всех опытных трейдеров она подойдёт. Достаточно сказать, что торговать придётся исключительно в рамках торгового терминала Meta Trader 5, а никак не МТ 4 или где-нибудь ещё, как многие тут же отвернутся от изучения данного метода. Те, кто не отвернётся сразу, возможно сделает это, когда узнает, что для торговли будут использоваться два авторских, нетрадиционных индикатора. Кроме того, от трейдера потребуются незаурядные знания и понимания всех рыночных процессов. Ну, а те, кто останется, могут сполна окунуться в необычный торговый метод Market Receptor.
Итак, главная особенность применения методов Market Receptor заключается в умении пользоваться определёнными особенностями заключения валютных сделок на ведущих мировых биржах. Вопрос поставлен таким образом, что огромное количество сделок с использованием множества всевозможных инструментов невозможно провести без полной автоматизации. Опционы, фьючерсы и тому подобные финансовые сделки заключаются сотнями и тысячами за одну минуту. На одной Франкфуртской бирже объёмы заявок такие, что потянуть их можно за счёт полной автоматизации. Тут сомнений быть не должно. Миллионы сделок требуют привлечения автоматических механизмов. В общем, с этим разобрались. Теперь смотрим далее.
Так уж получается, что получить достоверную информацию о Real Volume и Tick Volume нельзя. В большинстве случаев обычному трейдеру доступна только информация по Tick Volume (т.н. тиковым объёмам). А вот с реальным объёмом всё уже гораздо сложнее. Ситуация усугубляется тем, что почти нигде в современных дилинговых центрах нельзя получить данные о реальном объёме за конкретный временной период. То же самое касается и промежуточных брокеров. Сложностей не возникнет только при запросах Tick Volume.
Однако есть небольшое исключение. Последняя на сегодняшний день, ещё не до конца оформленная, пятая версия торгового терминала Meta Trader 5 имеет возможность, посредством основного порта предоставить информацию по Real Volume. Именно это исключение и предлагает использовать создатель стратегии Market Receptor. На многих трейдерских форумах, особенно там, где обсуждают дилинговые центры и брокерских посредников, многажды было упомянуто нежелание дилинговых центров платить за получение информации по реальным объёмам. Как-то так было заведено и так осталось. Возможно, в будущем ситуация изменится, но пока что если и можно получить информацию, то только по тиковым объёмам. Если кто не в курсе, то под термином Tick Volume следует понимать количественную меру, отображающую изменение цены за конкретный временной отрезок. При биржевых торгах на бирже СМЕ, накапливается определённый критический объём при автоматизированном выводе актов купли-продажи по сделкам. В процессе накапливания до определённого момента этот самый Tick Volume передаётся в распоряжение исполнительной программы, которая изменит текущую стоимость объекта торговли на один «Tick». Вот тут-то и кроется нюанс, который и предлагает использоваться создатель данной стратегии.
Получается, что одновременное открытие, скажем, позиций на продажу отображается в терминале таким же энным количеством тиков, как и при закрытии этих позиций, иными словами, математический объём цены, как открытия, так и закрытия сделки одинаков – исходим из этого. Однако весь нюанс в том, что объём открытых на продажу позиций никак не влияет на количество самих тиков, отвечая вместо этого за данные распределения каждого конкретного объёма в отдельности. Вот тут можно сделать второй вывод о том, что количество Tick Volume влияет исключительно не на объём открытых сделок, а на их количество.
Что до Real Volume, то тут получается, что Real Volume равен Real Volume. Тут речь приходится вести именно об объёме, а не о количестве. После того, как мы расставили точки над «i» давайте перейдём к стратегии.
Как уже было сказано ранее, для торговли нам потребуется исключительно Meta Trader 5. В программе должен быть включено отображение реальных объёмов. Теперь нам понадобятся два авторских индикатора, которые нужно будет присоединить к графику. Один из них называется Real Tick Volume (RTV), а второй – X-Lines. Настройки потребует только индикатор X-Lines. В нашем случае торговля будет вестись на графике с таймфреймом H4. В настройках выставляем следующие данные: PPHR = 0.04, PPMR = 0.1, Period = 0.
Теперь пройдёмся по пунктам, которые отображены цифрами в кружочках на нашем графике.
Пункт 1.Как видно на графике, представленном выше, над цифрой 15 мы видим внушительную свечу, направленную вверх. Свеча характерна большим спрэдом, а сам настоящий объём оной вырос практически на 15%, если сравнивать с предыдущим, в то время как Tick Volume опустился на 2%. На самом деле такая ситуация очень подозрительная, если не сказать большего. Теперь ещё раз смотрим на график: открытие свечи произошло в районе двух уровней: нижнего и верхнего. В соответствии с данными X-Lines, нижний указывает на определённое наличие поддержки, а верхний уровень на достаточно вялое позиционное сопротивление.
В нашем конкретном случае свеча закрылась заметно выше уровня сопротивления, следовательно, трейдер, понимающий процессы торговли на рынке Форекс, должен понимать, что на этом уровне присутствовали Stop-ордера. Далее мы приходим к умозаключению о том, что рост Real Volume был спровоцирован открытием большого количества сделок, поскольку усреднённый уровень Tick Volume снизился, а Real Volume увеличился. Данное обстоятельство мы смогли увидеть за счёт индикатора X-Lines. Получается, что на этом этапе автоматизированным торговым процессом было зафиксировано большое количество ордеров BuyStop. В итоге трейдера, а особенно серьёзные т.е. маркетмейкеры начали продавать.
Пункт 2. Теперь обратите внимание на красную линию индикатора X-Lines. Она обозначает, что медвежья свеча сильно пробила уровень поддержки, а Real Volume вырос на 20%, в то время как Tick Volume понизился на 14%. Следовательно, можно сделать вывод о большом количестве контрактов типа SellStop. Затем, уже бычья свеча с небольшим спрэдом опять заметно пробивает уровень сопротивления, что, в свою очередь, служит сигналом для активации массы ордеров.
Пункт 3. Теперь рассмотрим пример с заблокированной свечой, имеющей длинную нижнюю тень, которая практически касается уровня поддержки, как бы приглашая трейдеров открыть сделку на продажу. Real Volume снова растёт, а Tick Volume снижается. В итоге мы имеем не самую удачную попытку цены приподняться, поскольку выше оказалось слишком много покупателей из числа тех, которые до сих пор не решились выйти из рынка.
Пункт 4. Теперь смотрим на то, как растущая свеча пересекает уровень индикатора X-Lines. Он уносит вниз всех, кто открылся на покупку. А по медвежьей свече очень хорошо видно, что масса открытых сделок в длинную сторону показывается, как рост усреднённого Tick Volume на фоне снижения Real Volume.
Пункт 5. Здесь мы имеем очень похожую ситуацию, где на фоне большого количества ордеров образовывается свеча с увеличенной нижней тенью. Усреднённый Tick Volume снижается, а Real Volume растёт. Следовательно, на данном этапе происходит множество закрытий отложенных ордеров на продажу. В качестве последствий имеем подъём наверх, спровоцированный маркетмейкерами.
Пункт 6. И опять происходит пробой уровня, который снова зацепил пассу Stop-ордеров, после чего происходит занятная ситуация: по Real Volume фиксируем сильное падение на фоне снижения Tick Volume на медвежьей свече, что является своеобразным подтверждением медвежьего тренда.
Пункт 7-8. Здесь мы видим интересную картину, где свеча с большим объёмом спрэда была заблокирована. В то же время верхняя тень свечи немного не дотягивается до уровня, отмеченного красным, что символизирует сильное сопротивление. Значит, было активировано много ордеров типа SellStop, что является косвенным подтверждением того, что нижняя тень обнаружилась ниже всех минимумов.
Остальные пункты читателю предлагается додумать самостоятельно.
Как видим, данная стратегия может быть, как самодостаточным методом торговли на рынке Форекс, так и являться вспомогательным инструментом, определяющим возможные направления движения цены в достаточно специфических условиях. При этом торговать рекомендуется валютами из основных корзин, не касаясь кросс-курсовых, на таймфрейме не ниже Н4. Всё, что меньше – затруднит правильную идентификацию и не позволит внятно и подробно разобрать предполагаемую причину того или иного события, а значит и предсказать будущее развитие цены.
