Стратегия Форекс Голова и плечи

09.06.2014

Далеко не все участники рынка Форекс смогут сходу ответить на вопрос: на какие виды делятся трендовые стратегии? Понятно же, что именно трендовые приёмы работы являются наиболее желанными для абсолютного большинства трейдеров, поскольку именно один единственный удачно пойманный тренд способен нивелировать в целом неудачный торговый день. Если торговля в ценовых коридорах мало зависит от трендов и извлекает прибыль из множества сделок, заключённых за торговый день, то трендовые стратегии могут, как быстро принести прибыль, так и не менее быстро лишить трейдера всего депозита.

Почти все существующие индикаторы, призванные фиксировать тренд, имеют один существенный недостаток: они запаздывают, часто давая отмашку на открытие сделки уже тогда, когда делать это поздно. Впрочем, тренд со слабеющим импульсом – далеко не всегда имеет тупиковый путь. В ряде случаев, это только начало ряда весьма интересных сделок.

Отвечая на вопрос, поставленный в начале статьи, следует отметить, что трендовые стратегии делятся на трендовые и разворотные (контртрендовые). Именно к этому типу стратегий и принадлежит стратегия Голова и плечи, созданная на основании популярного графического паттерна, который возник в далёких 80-х годах, но не утратил актуальности и по сей день. Особенности торговли по паттернам состоит в том, что здесь нет необходимости в использовании индикаторов, которые часто могут продемонстрировать довольно низкую степень надёжности. В крайнем случае, применение индикаторов можно свести к минимуму, оставив лишь те, которые не подают никаких определяющих сигналов, а просто облегчают работу трейдера, проводя дополнительные вычисления.

Стратегия Голова и плечи относится как раз к разворотным, контртрендовым стратегиям. Её суть заключается в том, что данный метод фиксирует одну из наиболее распространённых ситуаций поведения цены, когда общий рисунок, вне зависимости от типа графика, повторяет один и тот же рисунок, который вызывает стойкие ассоциации с плечами и головой. Эту повторяющуюся постоянно фигуру было решено причислить к т.н. паттернам и на её основании построить стратегию, которая имеет несколько вариаций, но в данном конкретном случае нами будет разобрана наиболее консервативная версия «Головы и плечей». На нижеследующем рисунке вы можете увидеть, как выглядит типичный паттерн «Голова и плечи».

Наверняка, даже самый молодой и малоопытный трейдер вспомнит несколько ситуаций, когда график формировал именно такой рисунок, который представлен выше. Голова и плечи представляет собой одну из классических моделей разворота. Почти всегда после её полного формирования, следует если не полный разворот тренда, то, по крайней мере, частичный разворот с неизбежной коррекцией. Иными словами, данная графическая модель формируется либо на вершинах, либо на впадинах.

Начинающие, малоопытные трейдеры часто неправильно идентифицируют этот паттерн, и, как следствие, производят неверные действия, которые влекут за собой убыточные сделки. Ситуация, где имеет место быть неверная идентификация, когда трейдер старается выдать желаемое за действительное и фиксирует паттерн там, где его нет, достаточно распространена. Основная причина ошибки – определение паттерна «Голова и плечи» без наличия тренда. Чем ярче тренд, тем больше шансов на то, что паттерн получит своё логическое продолжение. Для этого все сомневающиеся могут применить на практике один из популярных, удобных и известных им индикаторов, отвечающих за обнаружение тренда. Естественно, он должен быть настроен на соответствующий таймфрем. К слову, «Голова и плечи» чаще всего идентифицируется на графиках, начиная от Н1 и закачивая H4. Работать с таймфреймом типа D1 и более не рекомендуется, равно как и искать его на графиках М30 и ниже, поскольку в таких временных рамках очень сильны фоновые шумы, которые часто сводят на нет все усилия трейдера и всю, наработанную годами, логику. Особенно данная тенденция сильна по понедельникам, до 15-16:00 по Москве, когда рынок проходит коррекцию после выходных дней. Часто этот процесс затягивается на часы и имеет совершенно непредсказуемые последствия.

Что касается некоторых обязательных условий для этого паттерна, то, помимо того, что он должен представлять собой три вершины, где центральная должна быть заметно выше боковых, ещё нужно учитывать то, что в классическом исполнении данный паттерн должен показывать небольшую приподнятость для «левого плеча» по сравнению с правой стороной. Впрочем, не стоит уделять слишком большое внимание этому обстоятельству, поскольку такая приподнятость больше характерна т.н. «идеальному» рисунку, а на практике случаются совершенно разные ситуации. Например, часто бывает так, что линия «шеи» может размещаться горизонтальном положении, или даже отклоняться слева направо. Если трейдером было зафиксировано нечто подобное, то нельзя говорить о неправильности паттерна. Вероятно, всё вполне работоспособно, за тем лишь исключением, что такие, не классические рисунки, имеют меньшую эффективность, чем их классические аналоги, и вероятность неудачи здесь будет повыше.

Теперь давайте рассмотрим главное – нюансы открытия и закрытия сделки. Как правило, для входа в рынок с продажей следует ожидать сигнал в виде сформирования новой свечи ниже, чем уровень линии «шеи». Естественно, что речь в данном случае идёт именно о том интервале, в котором сейчас идёт торговля. TakeProfit, который нужно обязательно выставлять, следует размещать на расстоянии, которое будет равно интервалу от основания линии шеи, до вершины головы. Чаще всего в таких случаях корректирующие фигуры дают значительно большую прибыль, чем то, что заложено на дистанции TakeProfit. Это, кстати, касается минимального уровня TakeProfit. Большее расстояние трейдер волен выставлять сам, хотя в ортодоксальной версии «Головы и плечей» это не рекомендуется. Вместо этого, гораздо эффективнее выставить минимальный уровень этого ордера, а после достижения цели закрыть часть сделки, провернув классическую операцию по введению сделки в безубыточность. Впоследствии можно отправить лот в вольное плавание, подстраховавшись инструментом TrailingStop. Впрочем, есть также альтернатива в виде заблаговременного выставления ещё одного, нового ордера TakeProfit, определив его расположение при помощи тех же линий Фибоначчи.

Но не стоит также забывать и о StopLoss. Этот тип защитного ордера выставляем выше правого плеча, в случае при открытии короткой позиции, и ниже уровня плеча, соответственно, для торговли на длинную позицию.

Кстати, нужно заметить, что столь необходимые для нас в нашем случае значения объёмов торговли не совсем корректно отображаются в таком популярном торговом терминале, как Metatrader 4, впрочем описать типичное поведение графической модели в процессе формирования оной, всё равно можно. Сами объёмы торгов, которые принимают непосредственно участие в формировании самой высокой, центральной части нашего паттерна, должны быть выше объёмов, которые были положены на алтарь формирования левого плеча. Что касается правого плеча, то объёмы, сформированные на их вершине должны быть самыми маленькими, по сравнению с двумя остальными. В довершении темы со входом в рынок, нужно отметить, что чем быстрее трейдер научится определять формирование искомого паттерна, чем быстрее он откроет сделку, тем большую прибыль получит. Поэтому не стоит ждать, пока «Голова и плечи» закончат своё формирование.

Ну, а в довершении давайте немного остановимся на очевидных минусах и плюсах данной стратегии. Безусловным плюсом является то, что «Голова и плечи» не нуждаются в дополнительных индикаторах и достаточно легко вычисляется уже на стадии окончания формирования головы и зарождения формирования правого плеча. Стратегия проста и одновременно эффективна, что подтвердила многолетняя практика. Что касается минусов, но они, в первую очередь, связаны с человеческим фактором. Не всегда, даже самый опытный трейдер может определить подлинность формирующейся фигуры. Именно попытка увидеть «Голову и плечи» в любых ответвлённых фигурах графика и является главной бедой тех, кто пытается вести торговлю по этому паттерну.

Более опытные трейдеры, для облегчения работы могут на определённых этапах торговли применять некоторые инструменты в виде осцилляторов, накладок и прочих подобных инструментов. Что касается выбора валютной пары, то лучше иметь дело с основными валютами типа EUR/USD и не связываться с парами из кросс-курсовой корзины, поскольку их движения зачастую меньше поддаются логическому объяснению. В остальном же торговая стратегия Форекс «Голова и плечи» – простой и доступный инструмент для изучения рынка и неспешного, но уверенного пополнения своего депозита.