Данная стратегия среди трейдеров называется не иначе, как Ёлка, хотя на самом деле она имеет другое, более длинное название, но мы её будем именовать именно, как ELC. В её основу заложены три дополняющих друг друга индикатора EMA, Laguerre и CCI. Наиболее ELC известна в виде автоматического Форекс-советника, но больший эффект данная стратегия всё же способна принести, если ею будет управлять живой оператор, а не робот. Уникальность этой стратегии придаёт особенный индикатор Laguerre, который не принадлежит к числу стандартных индикаторов, ни в одной из популярных торговых платформ, в том числе и любимом всеми Metatrader.
Основная особенность ELC – то, что её можно брать, как фундамент, как основу под вашу будущую стратегию. Несмотря на то, что изначально суть стратегии лежит в скальпирующей торговле на пятиминутном графике и торговле валютной парой EUR/USD, как утверждают многие трейдеры, ELC можно и нужно дорабатывать, оптимизировать и подгонять под собственное видение торговли на рынке Форекс. На многочисленных специализированных форумах существуют масса многостраничных тем, где подробно разбирают «Ёлку», делятся опытом и впечатлениями от модернизации. В конце данного материала мы рассмотрим несколько основных вариантов для модернизации ELC, а здесь будем придерживаться каноничного варианта, который, как подтверждает практика, имеет отличный процент успешных сделок.
Нестандартный подход к стандартным вопросам.
Как уже, вскользь упоминалось ранее, ELC – пятиминутная скальпирующая стратегия, предназначенная для валютной пары EUR/USD и графика с пятиминутным таймфреймом. Торговлю лучше начинать с началом работы европейских бирж, придерживаясь осторожности по непредсказуемым понедельникам, когда и доллар и евро проходят корректировку, навёрстывая упущённое за выходные, а также в пятницу, когда многие валютные пары, в том числе и EUR/USD впадают во флэт. ELC, по сути, – комплекс индикаторов, которые, по замыслу изобретателей данного метода, должны слаженно работать, гармонично дополняя друг друга.
Первый индикатор – экспоненциальная скользящая. Куда же без неё. Эта скользящая у нас называется ЕМА с периодом 120. Применяем к Median Price (HL/2).
Второй индикатор – Laguerre – оригинальный трендовый осциллятор, призванный определить взвешенную трендовую линию, определяя выход из зоны перепроданности или перекупленности. Он самодостаточен, не ориентируется на иные индикаторы, и строится на основе исторических данных. То, что Laguerre можно применять и в больших и в малых временных рамках, делает его одним из наиболее популярных нестандартных трендовых осцилляторов. Впрочем, не всё так прекрасно, как может показаться. Единственным и главным недостатком Laguerre является то, что он имеет привычку постоянно перерисовываться, показывая всё новые и новые данные на старых отрезках, после каждого закрытия и последующего открытия торгового терминала. Поэтому, чтобы не быть обманутым данным индикатором, следует учитывать его сигналы только после того, как свеча сформируется.
Третий индикатор – CCI с периодом 14. Это ещё один осциллирующий индикатор, помогающий определиться с вопросами перекупленности и перепроданности. Он не играет ключевого значения в нашей стратегии, но всё равно остаётся на видных, вспомогательных ролях.
Итак, строим график. Таймфрейм 5 минут. Тип графика – японские свечи. Открываем и накладываем все три индикатора: ЕМА 120, Laguerre 0, 0.1 и 0.9 и 1 и CCI с уровневым диапазоном +5 и -5. Вроде бы всё готово. Помните, что Laguerre имеет тенденцию к перерисовыванию, поэтому действовать нужно одновременно аккуратно и оперативно. Вход в рынок нужно осуществлять, когда выполнятся следующие условия. Сделка на покупку. Сначала смотрим на наш главный индикатор Laguerre. Его значение должно быть равное нулю. Теперь обращаем внимание на ЕМА 120. Этот индикатор должен быть направлен вверх, а новое значение ЕМА 120 должно быть выше, чем значение ЕМА 120 от предыдущей свечи. Теперь смотрим на индикатор CCI 14. Его значение должно быть ниже -5. Далее самое время подумать о том, как мы будет защищать свою сделку. StopLoss ставим ниже от точки входа на 15 пунктов. TakeProfit выставляем на аналогичном расстоянии. Но, здесь есть существенная оговорка. В том случае, если индикатор Laguerre покажет уровень больше, чем 0,9, то позицию следует закрыть раньше, чем он достигнет TakeProfit, в крайнем случае, нужно обязательно подтянуть StopLoss максимально выше.
Сделка на продажу.
Для продажи делаем всё точно также, но в зеркальном отражении. Индикатор ЕМА 120 на этот раз должен направляться вниз, а значение текущей сформированной свечи должно быть меньше, чем значение свечи предыдущей. Уровень Laguerre должен равняться 1. CCI 14, в свою очередь, должен располагаться выше уровня 5. Защитные ордера StopLoss и TakeProfit устанавливаем аналогичным образом в пределах 15-20 пунктов. При этом также смотрим на Laguerre. Если он становится меньше 0,9, то закрываем сделку на продажу раньше времени. Или, по крайней мере, внимательно следим за движением цены.
Как уже говорилось в начале статьи, стратегия ELC – основа для самых разнообразных торговых риёмов, причём, не только для скальпинга, но и для более вдумчивых методов. Давайте рассмотрим альтернативный вариант работы с ELC.
Одно из популярных решений – убрать из Laguerre два не самых полезных, по мнению многих трейдеров, уровня, изменив параметр Gamma на 0.5 вместо 0.7. Многие считают, что это решение даст возможность получить более чуткий сигнал, с меньшим количеством пропусков. Также, предлагается изменить и таймфрейм с М5 на М15. По поводу выбора валютных пар, то лучше оставить EUR/USD. С этой парой всё должно работать точно. Остальные варианты – это уже на персональный страх и риск.
Что касается ЕМА 120, то тут всё остаётся по-старому. Если свеча сформировалась выше движения, рассматриваем возможность открытия на покупку, если ниже – на продажу. CCI 14 также оставляем без изменений, а вот над Laguerre можно и нужно пофантазировать. Всё дело в том, что данный индикатор ориентируется исключительно на цену и не принимает во внимание никакие иные стандартные алгоритмы, которые присущи тому же Metatrader. Именно поэтому его анализу можно доверять больше, чем остальным индикаторам, даже в той ситуации, когда недобросовестный брокер предоставляет нам немного запоздавшие котировки. Торгуя на основании этого индикатора можно отталкиваться от расчета десяти тысяч последних баров. Данный индикатор можно использовать для помощи в определении выставления защитных ордеров. Так, сделку на продажу можно закрывать, когда индикатор достигнет уровня 0.8, а сделку на покупку следует закрыть, когда Laguerre пересечёт 0.1.
Некоторые особенности ELC.
Многие, кто практиковал данную стратегию, отмечают, что наибольшую прибыль данная стратегия даёт на временных отрезках с 22:00 по 06:00.
Не рекомендуется в рамках данной стратегии использовать валюты, содержащие JPY, а также остальные пары кросс-курсов. Несмотря на то, что многие трейдеры находят возможным экспериментировать с самыми разнообразными валютными парами, получить прибыль наверняка можно лишь, если использовать EUR/USD и реже GPB/USD. По данным парам, а особенно по первой, на просторах интернета можно найти множество статистических выкладок, которые демонстрируют большой процент успешных сделок.
Ну, а напоследок, можно напомнить читателям, что изначально данная стратегия существовала в качестве автоматического Форекс-советника. На множестве профильных сайтов эти Форекс-помощники выложены в свободном доступе. Как правило, его называют «EMA + Laguerre + CCI». Однако нельзя слепо доверять данной программе, потому, что большинство их них имеют совершенно разные настройки, не имеющие ничего общего с каноничной версией стратегии. Поэтому, если вы всё-таки решите попробовать такую программу, то данные каждого индикатора нужно проверять и выставлять отдельно, а также особое внимание нужно уделять условиям выставления защитных ордеров. В одних программах для StopLoss и TakeProfit установлены 15 пунктов в обе стороны, другие отталкиваются от ближайших уровней сопротивления, а в третьих и вовсе не установлены никакие ордера.
Отдельно стоит добавить, что стратегия ELC, пожалуй, не может работать на часовых и более крупных графиках, поскольку самый главный её индикатор Laguerre имеет свойство перерисовываться, что даст более значительную возможную погрешность при торговле на крупных таймфреймах, чем на графиках типа М5 или М15. Ну, и, естественно, экспериментируйте только на демо или копеечных счетах.
