Стратегия для Форекс, о которой сейчас пойдёт речь называется Скачки, и посвящена она средним скользящим, а также их поведению, которое, иногда, кроме как скачками, по другому не назовёшь. Как правило, средние скользящие играют роль трендовых направляющих. Несмотря на то, что работа со средними скользящими считается немного скучной и однообразной, многие опытные трейдеры применяют данные инструменты для того, чтобы определить моменты трендового разворота. Ещё их периодически применяют в тех случаях, когда торговля осуществляется с опорой на ключевые уровни сопротивления и поддержки.
Если говорить проще, более понятным языком, то простые средние скользящие уместно сравнивать с инструментами, отображающими настроение на рынке. Некоторые трейдеры считают, что роль средних скользящих сводится к сравнению исторических или предыдущих уровней с актуальными ценами закрытия, которые были зафиксированы в течение определённого временного периода. В этом случае, после проведения сравнения трейдер должен получить направленную кривую, которую впоследствии и уместно использовать в комплексе с другими Форекс-стратегиями, построенными на фундаментальном, либо техническом методе анализа, для последующего открытия сделки.
Давайте обратим внимание на нижеследующее изображение.
Давайте для наглядности рассмотрим простой пример. Перед вами график, на который наложены две средние скользящие: 50-ти дневная скользящая, отмеченная жёлтым цветом, и 100-дневная, отмеченная цветом зелёным. Как видите, несмотря на колебания, и приличные колебания, курса, скользящие средние продолжали показывать настроение на рынке, и делали это правильно. Теперь обратим внимание на жёлтую линию: она находится выше зелёной. Это говорит о том, что текущая цена выше долгосрочной, стало быть мы имеем восходящий, «бычий» импульс. Как только ситуация стала меняться, жёлтая скользящая ушла вниз, а красная выбралась наверх. Как только намечается такая тенденция (либо уже наметилась), трейдеры получают сигнал к продажам.
Далее рассмотрим применение средних скользящих для работы с уровнями поддержки и сопротивления. В данном случае в виде уровней поддержки и сопротивления будут выступать сами средние скользящие, поскольку в качестве барьера цена их тестирует постоянно, пытаясь пробить в ту или иную сторону. Если мы говорим об уровне поддержки, то, чем большее количество пробить уровень предпринимает цена, тем сильнее следует считать конкретный уровень поддержки. Но, в то же время, как только был зафиксирован пробой уровня, стало быть, нужно быть готовым к тому, что цена на этом не остановится и продолжит опускаться. Для лучшего понимания сказанного, давайте обратим внимание на нижеследующий график.
Стабилизация цены, а также образование поддержки всегда идут вслед за выравнивание средней скользящей. Иными словами, как только цена пробивает уровень поддержки, будьте готовы к резкому росту волатильности.
На вышеуказанном графике мы видим, как формирование уровня поддержки указывает выравнивание скользящей средней. В соответствии с этой установкой работают не только простые Форекс-советники, но и крупные инвесторы, которые всегда опираются на уровни сопротивления и поддержки, указанные, в первую очередь, средними скользящими.
Теперь обращаем внимание на график, распложенный выше. Здесь мы можем видеть классическую ситуацию, когда и движение цены чередуется в оба направления. Причём, падение происходит тогда, когда цена пробивает скользящую, и уверенно идёт вниз. Данные участки обозначены на графике буквами «А» и «В». В общем, имеем работу по психологии трейдеров, которые вступают в дело, после пробоя уровня поддержки. Активизации трейдеров есть своё объяснение: в момент пробоя срабатывают очень крупные ордера, которые оказывают влияние на состояние цены в целом.
Вот мы и подходим к рассмотрению самой стратегии. Открывать позицию всегда следуют только, опираясь на долгосрочные скользящие, которые в свою очередь опираются на график с более долгосрочным таймфреймом. В нашем конкретном случае, для того, чтобы найти возможность для входа в рынок, необходимо работать с дневным графиком.
Теперь давайте рассмотрим краткосрочный график, и попытаемся там найти момент для открытия сделки. В тот момент, когда было решено открываться в короткую сторону тогда, когда было зафиксировано пробитие простой 25-дневной скользящей в точке «В», следует обратиться к более краткосрочному графику.
Переход на меньший таймфрейм позволит определиться с моментом открытия сделки. Смотрим на вышестоящий график. В соответствии с настроением тренда, можно увидеть, что уровень поддержки расположен на отметке 1.8850. Факт закрытия ниже этого уровня подтверждает то, что на рынке начинает формироваться нисходящий график. Этот момент и является для нас наиболее удобной точкой для открытия позиции.
Для входа в рынок нужно открыться с минимальным отступом от минимума часовой сессии. StopLoss выставляем аналогичным образом, но уже чуть выше того места, где был пробит тренд. В обеих случаях отступать нужно на 1-2 пункта. Теперь видим, что уровень 1.8850 теперь играет роль сопротивления. Далее выставляем TrailingStop. Ставим его не далее как на 10 пунктов от уровня сопротивления, то есть на точке 1.8860. Вход при этом у нас находится на отметке 1.8812 поэтому 48 пунктов у нас получаются зоной риска.
В нашем случае сделка продержалась двое суток, после чего сработал TrailingStop, но перед этим ценой был достигнут уровень 1.8734, что дало 78 пунктов прибыли.
Вышеописанный классический пример из стратегии Скачки, считается явлением, которое называется «короткое сжатие». Суть явления кроется в следующем: трейдеры, открывшиеся на продажу, вынуждены закрывать сделки раньше сроков, поскольку на рынке образовалась тенденция, когда спрос существенно превышает предложение. В результате, трейдеры, чтобы не рисковать, стараются быстрее избавиться от финансового груза. На рынке Форекс, благодаря современным технологиям, такое явление происходит почти мгновенно, ввиду чего образуется феномен «короткого сжатия».
Давайте рассмотрим один из вариантов такого сжатия на примере вышестоящего графика. Итак, как видим, цена сталкивается с сильным сопротивлением. В этом случае абсолютное большинство трейдеров начнут задумываться об открытии короткой позиции. Следовательно, делаем вывод о том, что выше образовавшегося ключевого уровня сопротивления, будут массово выставляться Stop-ы для продаж. Ну, а поскольку количество уже существующих позиций и так превышает все возможные пределы, число коротких сделок будет минимальным.
Далее можно наблюдать появления характерного импульса, который является подтверждением начинающей расти активности трейдеров, открывающих сделки на покупку. В итоге получаем дебютное тестирование цены уровня сопротивления. Как только уровень будет пробит, все те, кто ещё не закрыл короткие позиции, начнут делать это по причине увеличения убытков. А если к этому добавить увеличение трейдерского интереса к открытию на покупку, то вполне можно ожидать крупного скачка.
Теперь, когда мы ознакомились с двумя вышеописанными тактиками в виде короткого сжатия и скачком средних скользящих, мы можем их совместить. Для этого обратимся к нижеследующему графику.
Сначала определяем точку входа. Как только об этом нам дали сигнал скользящие, переключаемся на меньший график. Если на нём присутствует большая вероятность образования «короткого сжатия», значит, входим в рынок. Сделку открываем немного выше, отступив от 1.1900. В нашем случае сделка была открыта в точке «С». StopLoss выставляем ниже уровня поддержки на 1.1849, отступив от него на один пункт.
В итоге, как видно, средние скользящие, в отличие от сформированного стереотипа, если ими грамотно распорядиться, могут дать трейдеру более чуткое понимание ситуации на рынке. Естественно, подразумевается, что трейдер будет применять данную методику, опираясь на свой профессиональный практический опыт и теоретические знания.
Данную стратегию, несмотря на наличие всего одного индикатора, нельзя отнести к тем методам, которые можно посоветовать новичкам рынка Форекс. Даже если у вас есть за плечами более или менее солидный опыт торговли на данном рынке, то стратегию Скачки обязательно нужно протестировать на копеечном, либо учебном счету, а потом, в случае обоюдного взаимопонимания, применять на практике, поскольку стратегия капризна и несовершенна. Кроме того, основываясь на вышеприведённых методах, торговать с высокой интенсивностью не получится. Количество сделок за сутки будет весьма скромным, так что тем, кто любит активничать, а заключать 1-2 сделки в день для него скучно, вряд ли смогут найти с этой стратегией общий язык.
