Форекс-стратегия LockOrder

31.01.2015

Первое, чему учат начинающих трейдеров на любых семинарах – как зарабатывать. Конкретно – искать точки входа и выхода. В целом – это правильно. Плохо то, что в погоне за прибылями трейдеры нередко сливают весь накопленный депозит, по тем или иным причинам. Происходит подобное, отчасти, из-за того, что культура защиты депозита развита у нас достаточно слабо, поскольку большинство трейдеров уверенно, что нужно просто зарабатывать больше, чем терять и депозит будет в норме, однако иногда бывает так, что трейдер попадает в чёрную полосу, когда всё идёт не так. В такие периоды можно потерять всё, что было заработано в течение бессонных ночей и длинных вечеров. Это печально. Чтобы такого не было нужно постоянно применять страховку. Лучше применять её не только в те моменты, когда черная полоса уже отчётливо чувствуется, а вообще постоянно.

Итак, речь сегодня пойдёт о Форекс-стратегии LockOrder, или, так называемом методе торговли локовыми ордерами. Как показывает практика – это один из наиболее эффективных методов предохранения своих активов от слива. Главное достоинство таких ордеров – их можно применять практически в любой торговой стратегии, гармонично модернизируя оную.

Сначала давайте разберёмся с терминологией. LockOrder – блокирующий, запирающий ордер. Фактически состоит он из двух ордеров, где один из них является ордером на продажу, другой на покупку. Оба они ориентированы на один и тот же предмет торговли, с тем же объёмом, но, как это понятно, разнонаправленные.

Если в том же Metatrader активировать LockOrder, то сразу можно будет увидеть, что показатели прибыли и убытка перестанут меняться и станут, вне зависимости от движения цены. Происходит это по той причине, что если по одному ордеру у нас получается прибыль на определённое количество пунктов, то по-другому на то же количество, мы получаем убыток. Сумма убытки и прибыли будет отображаться в графе «Прибыль», которая и будет показывать разницу между Sell и Buy. Иными словами – количество пипсов в обе стороны с момента первого и второго ордера плюс спрэд. Ну, а поскольку оба ордера были открыты одновременно, то и цена у нас не могла измениться, следовательно, в «прибыльной» графе у нас будет отображаться только один лишь спрэд. Чем больше лот, тем и объём спрэда больше.

Теперь приступаем к изучению защиты депозита при помощи LockOrder. Лок-ордера следует применять в том случае, когда открытая сделка пошла в убыток. Иными словами, трейдер может ошибиться со сделкой и открыться в неверном направлении. Подобное может также сделать советник, или механизм автоматической торговли, как встроенный в MetaTrader, так и предлагаемый различными брокерскими конторами.

Давайте представим теоретическую ситуацию, когда в неверном направлении были открыты несколько лотов, при этом каждый последующий лот имел больший объём, чем предыдущий. И все сделки тянут за собой минус. Крайне опасная ситуация, нечего даже говорить. Самое время применять LockOrder. Для этого трейдер должен суммировать общий объём открытых сделок, и после того, как будет открыта последняя, следует открыть LockOrder в обратном, убыточному, направлении, с суммой, которая будет равна сумме всех открытых сделок. Естественно, для этого нужно иметь определённый запас прочности. Проще говоря, депозит должен выдержать подобные экзекуции.

Допустим, что всего мы имеем пять открытых не туда лотов. Объём первого равен одному, второго – двум и так далее. Всего у нас получается 15. Если надежды на то, что тренд пойдёт в обратном направлении минимальны, то сразу нужно открыть LockOrder в противоположную сторону с объёмом, равном всей сумме лотом, т.е. – 15.

LockOrder

В итоге мы имеем полную заморозку депозита, за вычетом, конечно же, спрэда. Чем раньше вы откроете LockOrder, тем меньше средств потеряете. Теперь трейдеру нужно дождаться ситуации, когда движение цены поменяется, цена уйдёт в противоположную сторону и закроется по открытому LockOrder, совершим тем самым выход в безубыток. В этом способе есть и свой плюс: если наметился значительный тренд, то по LockOrder можно не закрываться, а дать себе немного заработать. Хотя, если нет возможности следить за рынком, то выход в безубыток – оптимальный вариант.

Но и тут не всё так просто. Не нужно забывать, что LockOrder сам по себе не самодостаточный инструмент. Он также требует внимания. В данном случае внимания со стороны StopLoss. После того как ушла от LockOrder на определённое расстояние, которое трейдер волен определять самостоятельно, в зоне безубытка выставляется StopLoss, как можно ближе к цене открытия. Если пренебречь выставлением StopLoss, то тренд, после разворота, не закроется с выходом в безубыток плюс небольшая прибыль.

Вышеописанный приём страхует трейдера исключительно от ухода в минус, но никоим образом не помогает ему заработать. Поэтому сейчас мы рассмотрим вариант с получением прибыли при помощи LockOrder, который в данном случае не только обеспечит получение прибыли, но и спасёт от убытков.

Для того, чтобы добиться этого эффекта в описанной выше ситуации, нужно открыть уже не один, а несколько LockOrder, с тем лишь исключением, что их суммарный объём должен быть в два-три раза. Но тут уже нельзя полностью полагаться на судьбу. Вместо этого нужно провести тщательный анализ, изучить сигналы индикаторов, и только в случае присутствия уверенности, открывать несколько LockOrder.

LockOrder

Также LockOrder можно использовать вместо классического StopLoss.

Роль StopLoss сводится к тому, чтобы ограничить убыток по открытой сделке. Цена дошла до ордера и лот закрылся. Однако часто бывает так, что тренд, пройдя StopLoss с определённым запасом, начинает движение в обратном направлении. Очень типичная ситуация, особенно когда торговля ведётся на небольших таймфреймах типа М30.

Поэтому в таком случае, вместо StopLoss имеет смысл воспользоваться услугами отложенного LockOrder в противоположную сторону с аналогичным объёмом. В итоге, если тренд пойдёт в противоположном направлении, то он не просто закроет StopLoss, а активирует LockOrder. В итоге трейдер получит фиксацию убытка, который не изменит своего объёма до тех пор, пока тренд не изменит направления, а продолжит двигаться в противоположную для первого ордера сторону.

Как только тренд исчерпает импульс и развернётся, достигнув LockOrder, он закроет его на StopLoss, про который также не нужно забывать. Далее ждём захода цены в зону безубытка и закрываем сделку, либо держим её открытой, если есть уверенность в продолжении положительной динамики.

LockOrder

Теперь давайте рассмотрим классический вариант применения данной стратегии. Сначала рассмотрим ситуацию с восходящим трендом.

Для торговли выбираем валютные пары с высоким показателем волатильности. Сначала открываем полный LockOrder: один на продажу, другой на покупку. Теперь ждём, в какую сторону двинется тренд.

После того, как движение началось, и была сформирована хотя бы одна свеча, по движению тренда открываем ещё два таких же лота с тем жё объёмом. К ним добавляем ещё один отложенный ордер SellLimit, но уже в другую сторону. Он должен открыться выше BuyStop.

LockOrder

Как только два отложенные ордера будут активированы, в любой подходящий момент можно будет закрыть все четыре, задействовав функцию закрытия всех перекрытых ордеров, которая есть в Metatrader 4. Отдельно стоит заметить, что данная функция не будет доступна, пока не будет получена открытая LockOrder-пара.

При «медвежьем» движении цены действовать следует в аналогичном порядке, но сначала открывать нужно SellStop, а уже потом BuyLimit.

Нюанс этого метода в том, что при использовании функции закрытия всех перекрытых ордеров, спрэд за сделки браться не будет. А в нашем случае мы имеем прибыль по второй сделке, где величина прибыльного спрэда вдвое больше величины спрэда убыточного. В то же время, первая сделка закрылась с равнозначными показателями убыточных и прибыльных спрэдов.

Стоит заметить, что при использовании данного метода, нужно быть полностью уверенным в направлении движения цены. При спрэде в два пункта, количество пунктов между третьим и четвёртым локовым ордером будет равно четырём пунктам. А это расстояние цена пройдёт практически мгновенно. В итоге мы получаем прибыль тогда, когда активируется последний ордер. Мы имеем прибыль, и дальнейшее развитие ситуации на рынке нас не интересует.

Но тут нужно понимать, что далеко не все посредники-брокеры позволят использовать подобный метод. Поэтому для экспериментов вам нужно либо изучить форумы дилинговых центров, либо воспользоваться услугами демо-счёта, которые часто предоставляют различные брокерские компании. При этом возможны некоторые расхождения между виртуальным демо-счётом и, хотя бы центовым, но реальным счётом. Это тоже нужно учитывать.