Форекс-стратегия Combined Forces Intraday

07.02.2015

Торговать на рынке Форекс, в основном, конечно, идут для получения прибыли, но некоторые связывают с Форекс свою судьбу ещё и по той причине, что Форекс, как ничто, даёт ощущение азарта. Поэтому, если трейдер может добиться не только прибыли, но и острых ощущений, разгоняющих кровь, то он получил, можно сказать, идеальную Форекс-торговлю.

Понятно, что при торговле на графиках с крупным таймфреймом типа D1 или даже W1, с большим азартом не поторгуешь. Поэтому выбор холериков – краткосрочные сделки. Многие трейдеры, в силу склада характера, выбирают именно торговлю с малым таймфреймом. А среди краткосрочных торговых методов, стратегия Combined Forces Intraday (далее CIF) является одной из наиболее доходчивых, наглядных и одновременно эффективных.

Главная проблема, с которой сталкиваются все, кто практикует торговлю на краткосрочных графиках – дефицит времени. Иными словами, помимо повышенного уровня шума на краткосрочных графиках, здесь ещё добавляется малый оперативный простор, в течение которого от трейдера требуется принять то или иное решение. Именно поэтому необходимость принимать решения в течение небольшого временного отрезка, длящегося, порой, несколько секунд, является одной из главных причин трейдерских ошибок. Изобретатель стратегии CIF полагает, что его метод устраняет эту проблему.

Итак, давайте перейдём к рассмотрению принципов действия Форекс-стратегии CIF. Для начала от нас потребуется определиться с так называемым «сетапом», то есть, с временным отрезком, возникшем на графике, на котором нужно осуществить вход в рынок. Для его поиска мы применим индикаторы RSI и Parabolic SAR.

Чтобы лучше понимать, как работать с этими индикаторами, и чего от них ждать, нужно понять как функционируют эти инструменты. Начнём с RSI. В данном конкретном случае RSI занимается тем же, чем и в других стратегиях: определяет уровни перепроданности и перекупленности. Как только RSI начинает сигнализировать о попадании рынка в одну из зон, то вероятности движения против тренда, либо же консолидации сильно возрастёт. Следовательно, RSI нужно выделять главное внимание в нашем случае. Как только он вошёл в одну из зон, всё бросаем, не реагируем ни на какие сигналы, и ждёт, куда пойдёт цена. Так, если линия индикатора находится ниже значения 65, значит, готовимся к покупке, если линия выше значения 35, значит, – к продаже. Всё просто и никаких подводных камней.

Теперь смотрим на Parabolic SAR. Данный индикатор – частый гость в трендовых стратегиях. В его область задач входит определение формирующейся рыночной тенденции. Если Parabolic SAR обозначил точку внизу, значит, ждём восходящего тренда, если вверху, значит, ждём нисходящего.

Для повышения точности получаемых сигналов нужно вводить дополнительные параметры. В нашем случае, для открытия на покупку ценовой уровень должен находиться выше «продажной» точки, и наоборот, для продажи цена должна находиться ниже «покупной» точки. Ну, а если рыночная обстановка не удовлетворяет нашим требованиям, то смотрим на сформировавшиеся свечи. Если цена сформированный свечи выше максимума свечи предыдущей, то имеем сигнал для покупки. Для продажи ситуация зеркальная: последняя сформированная свеча должна находиться ниже минимума свечи предшествующей.

Для того чтобы открыться на покупку нам необходимо, чтобы Parabolic SAR расположился под ценой. Сама цена должна быть выше предшествующей «продажной» точки, или же её уровень закрытия должен быть выше максимума свечи предыдущей. Что до RSI, то он должен находиться под отметкой 65.

Для открытия на продажу процедура обратная: цена график должен быть ниже предыдущей «продажной» точки, или же уровень закрытия свечи должен находиться ниже минимума свечи предыдущей. RSI, как упоминалось ранее, должен находиться выше отметки 35.

Combined Forces Intraday

Для того, чтобы получить зелёный свет на вход в рынок, все события должны совпасть, с соблюдением точной последовательности. Как видим, изучение варианта для входа в рынок проходит в два подхода: сначала нужно найти участок, на котором возможен вход в рынок, после чего уже дождаться самого главного сигнала. Вот о главном сигнале сейчас и мы и поговорим.

Открываем график M5. Накладываем на него стохастический осциллятор, который поможет нам с определением экстремальных уровней рынка, которые, как правило, являются одним из признаков ослабления и разворота тренда. В их роли выступают зоны перекупленности и перепроданности. При перепроданности больше вероятность того, что цена пойдёт вверх, а не вниз. При перекупленности наоборот. Если все стартовые условия выполнены, следовательно, можно покупать, но с учётом цены последней сформированной свечи, сразу же после сигнала стохастического осциллятора. Свеча должна находиться выше максимума сигнальной свечи.

Combined Forces Intraday

В то же время, если рынок находится в состоянии перепроданности, то, мы имеем тенденцию к снижению цены. Если все предыдущие условия для продажи были выполнены, можно открывать сделку на продажу.

Теперь давайте рассмотрим вопросы сопровождения открытой позиции.

При открытии на продажу, StopLoss выставляем на пару пунктов ниже, последнего локального минимума. При открытии на покупку, StopLoss ставим на пару пунктов выше, но уже локального максимума.

Теоретическая прибыль должна быть в три раза больше размеров риска. На нижеследующем графике расстояние от точки входа до уровня StopLoss обозначено буквой R. Далее, если цена пошла в нужном для нас направлении, при первой же возможности нужно перевести лот в зону безубыточности, закрыв половину сделки.

Combined Forces Intraday

На графике вы можете увидеть, что точки индикатора Parabolic SAR находятся выше уровня цены. Следовательно, мы имеем сигнал на покупку. Последняя свеча графика расположена выше предыдущей «продажной» точки. Далее смотрим на индикатор RSI. Он также располагается ниже уровня 65. Совокупность факторов указывает на то, что мы получили условия для, так называемого, «сетапа» для последующего открытия в восходящую сторону.

Если мы проанализируем график М5, то увидим, что стохастический осциллятор находится ниже, по отношению к горизонтальному уровню 25, что свидетельствует о нахождении цены в зоне перепроданности. Следовательно, индикаторы говорят нам, что, скорее всего цена пойдёт вверх.

Combined Forces Intraday

В общем, как видите, всё достаточно просто. Никаких особых проблем при понимании этой торговой стратегии ни кого возникнуть не должно, даже у самых начинающих трейдеров. Однако, чтобы у трейдера не сложилось ложного, обманчивого впечатления о том, что данная стратегия является безотказной и очень точной, стоит заметить, что нет 100%-х стратегий, и описанный здесь метод имеет свои минусы, связанные, в первую очередь, с запаздыванием работы индикатора Parabolic SAR, который реагирует на рыночное движение с задержкой, что часто бывает недопустимо при торговле на графике типа М5. Вторая проблема, с которой сталкиваются трейдеры, тоже проистекает из малого таймфрейма, на котором предполагается вести торговлю. Наличие большого количества рыночного шума на М5 – обычное дело, поэтому некоторые трейдеры, уже в частном порядке усовершенствовали стратегию CIF уже на свой лад.

В частности, модернизация выражается в применении индикатора Ozynmandias, или Hodrick Prescott. Оба эти инструмента относятся к авторским, не официальным индикаторам, которые вы не встретите в стандартном наборе Metatrader 4+. Их применение помогает отсекать рыночный шум.

К примеру, тот же также отвечает и за регистрацию состояние перекупленности/перепроданности, поэтому он может в этом плане составить конкуренцию RSI. Со временем вы сможете понять, какой из индикаторов точнее и быстрее работает. Кроме того, Ozynmandias создали специально для работ на малых таймфреймах, поэтому его применение даже предпочтительнее, чем добавление в стратегию стохастического осциллятора.

При настройках по умолчанию, вы увидите цветную линию, окружающую сам график. Сама цветная линия не перерисовывается. Она отображает усреднённое значение конкретной валютной пары. Если среднее значение цены сигнализирует синим цветом, ищем возможность для входа в длинную сторону. Если линия окрасилась красным, ищем возможности для коротких позиций.

Что касается Hodrick Prescott, то это одна из версий Moving Average. Он отображается в виде двух линий. Цветная линия меняет свой цвет, в зависимости от настроений на рынке, а линия оливкового цвета пытается предсказать ценовые изменения. Именно вторую линию следует использовать в качестве инструмента для отсечения шума. Главная особенность Hodrick Prescott состоит в том, что он корректно работает исключительно по трендам, в условиях сильной волатильности. Поэтому валютные пары нужно выбирать соответствующим образом. При длительном боковике инструмент может начать выдавать ошибки. Но в одном он остаётся постоянен: если ваши основные индикаторы сигнализируют о перспективе открытия в одну сторону, а Hodrick Prescott показывает в другую, то лучше воздержаться от открытия такой сомнительной сделки.