Индекс относительной волатильности

Этот индикатор изобрел Дональд Дорси в 1993 году, а через два года переработал его. По мнению автора, Индекс относительной волатильности не является самостоятельным индикатором, а применяется в качестве фильтра сигналов, выдаваемых другими инструментами технического анализа.

Формула расчета

RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)
RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2, где

S = Stddev (10 дней) — это стандартное отклонение за период в 10 дней;
U = S, если текущая цена выше цены прошлого периода;
U = 0, если текущая цена ниже цены прошлого периода;
EMA (w14) = экспоненциальное скользящее среднее за период в 14 дней;
RVIorig of highs – индекс относительной волатильности максимумов;
RVIorig of low – индекс относительной волатильности минимумов.

Применение в торговле

Данный индикатор основан на RSI и учитывает все уровни диверсификации, упущенные индексом относительной силы. Как говорилось выше, RVI не стоит использовать в одиночестве, поэтому применяем какой-нибудь осцилятор еще, например, тот же RSI.

При превышении осцилятора RSI уровня 70%, смотрим на поведение RVI: при преодолении 70%, т.е. вхождение в зону перекупленности, можно говорить о прекращении роста цены. Сигнал на продажу будет при снижении двух индикаторов ниже 30%. Также на индикаторе RVI можно смотреть расхождения с ценой - дивергенции.