Стратегия CFI

14.09.2015

Данная стратегия понравится тем трейдерам, которые хотят чувствовать рынок, гипнотизировать рыночные котировки, постоянно быть в курсе ежеминутных событий, а перед отходом ко сну переживать самые яркие моменты, которые удалось пережить за несколько часов сидения у компьютера. Но при этом мы не говорим о скальпинге как таковом, когда торговля ведётся на 15-ти, 10-ти, 5-ти, а то и минутных графиках. В нашем случае Combined Forces Intraday (Далее CFI), хоть и применяется на часовом графике, всё равно оставляет крайне мало времени для трейдера, чтобы увидеть ситуацию, осмыслить её и адекватно отреагировать, приняв логичное решение. Поэтому если вы по натуре человек, не торопящийся никуда, и не терпящий никакой спешки, данная стратегия вам точно не понравится. Если же, напротив, вам кажется, что все вокруг копаются и медлят, то в таком случае добро пожаловать.

Итак, при торговле по CFI мы подразумеваем множество краткосрочных, внутридневных сделок, которые потребуют не только относительно быстрой реакции, но и выдерживать психологическую нагрузку. В общем, всё как обычно.

Итак, сначала нужно определиться с направлением, в сторону которого мы будем торговать, а также с моментом, когда мы будем открывать нашу сделку. Начнём с простого – определения направления тренда. Для этого нам понадобятся два параболика: RSI и SAR. Это стандартные индикаторы, которые присутствуют, похоже, во всех современных торговых платформах, включая Metatrader.

В индикаторах придётся разобраться, поскольку именно от них зависит львиная доля нашего финального успеха. Начнём по порядку. RSI – данный осциллятор отвечает за фиксацию такого понятия как перепроданность или перекупленность. Как только индикатор попадает в одну из таких зон, вероятность разворота возрастает. Даже не возрастает, а цена фактически становится обречённой на откат. И чем сильнее SRI показывает перепроданность или перекупленность, тем сильнее будет импульс у последующего отката. Для того, чтобы получить сигнал на покупку, нужно дождаться, чтобы индикатор попал в зону, ниже отметки 65. Для того, чтобы иметь предпосылки для открытия на продажу, следует дождаться появления индикатора выше отметки 35. В целом, более горячие головы позволяют себе открываться в одну из сторон, соблюдая менее жёсткие рамки, но именно на этих уровнях трейдер сможет максимально эффективно отфильтровать возможные помехи, жертвуя при этом незначительным количеством перспективных для открытия сделки сигналов.

Что до индикатора SAR, то этот инструмент, хоть и трендовый, но имеет несколько иную задачу. Он предсказывает не грядущую возможность разворота, а просто направление тренда. Не всегда направление можно предсказать за счёт визуальных наблюдений, поэтому Parabolic SAR вам в помощь. Данный индикатор будет рисовать на графике точки. Если нарисовал внизу, значит, имеем бычью, растущую цену, если точка оказалась вверху, значит, имеем нисходящую рыночную тенденцию. Следовательно, если цена оказалась ниже триггерной точки, то получаем сигнал на покупку. Если, наоборот, цена оказалась выше точки, значит, имеем возможность открытия на продажу. Всё достаточно просто.

Но тут есть нюанс. Открываться на продажу нельзя, если цена последней сформированной свечи располагается ниже минимума последней сформированной свечи, а на покупку нельзя открываться, если цена последней сформированной свечи окажется выше максимума свечи предыдущей.
Теперь переходим к практическим примерам. Начнём с покупки.

Сделку на покупку мы открываем тогда, когда SAR находится под ценовым графиком. RSI оказался в положении ниже отметки 65, а последняя свеча оказалась выше своей предшественницы.

Форекс-стратегия Combined Forces Intraday

Для продажи SAR должен находиться выше, а точнее его точки должны находиться над графиком. RSI должен оказаться выше отметки 35, а последняя свеча должна сформироваться ниже своей предшественница, что косвенно свидетельствует о нисходящих тенденциях по конкретной валютной паре.

Combined Forces Intraday Точка на покупку

Кстати, что касается выбора валютной пары, то лучше не пускаться в экзотику, и торговать чем-то традиционным и популярным, желательно, обладающим хорошей волатильностью и относительной предсказуемостью. Не лишним будет напомнить, что торговать лучше той валютной парой, во время действия, соответствующих паре, биржи. Иными словами, если у вас есть японская иена в паре, то торгуйте тогда, когда работают японские биржи. Также нужно добавить, что все сделки нужно проводить внутри одного дня, и не переносить их на следующий день. Это не допустимо.

Теперь нам нужно определиться с наиболее безопасной точкой для входа в рынок. Для этого мы открываем пятиминутный график и помещаем на него Стохастический Осциллятор RSI. При его помощи мы сможем определить пиковые уровни рынка, когда резкий разворот цены наиболее вероятен. Если перед нам сигнал о перепроданности, то, скорее всего, цена пойдёт вверх. Если рынок зафиксировать перекупленность, цена, с большой долей вероятности, пойдёт вниз. Выбор графика М5 обусловлен его быстротой, и ловлей самых последних тенденций. Да, он может ошибаться, но для этого у нас есть SAR, а также тот же RSI, но уже на часовом графике. Всегда нужно проверять данные, сверяя их с пятиминутным. И если данные совпали, можно открывать сделку, не забывая пользоваться при этом традиционными правилами денежного менеджмента.

Теперь нужно позаботиться о выставлении защитных ордеров. При установке StopLoss мы будем ориентироваться на традиционные горизонты в виде локальных минимумов и максимумов. При торговле на часовом графике, StopLoss ставим на 1-2 пункта под локальным минимумом, если открываемся в длинную сторону, и на те же 1-2 пункта выше, если от локального максимума, если открываемся в короткую сторону. И минимум и максимум должен быть по возможности самый близкий, сформированный из двух свечей.

Combined Forces Intraday Take Profit

На изображении, которое расположено выше, буквой R обозначен так называемый риск, который, который нужно учитывать перед тем, как выставить TakeProfit. Зона риска равняется расстоянию от точки входа до точки установки StopLoss. Для комфортной торговли TakeProfit следует выставить на расстоянии в три раза большем, чем протяжённость зоны риска.

Сделку можно открывать вручную, но можно и за счёт отложенного ордера. После того, как цена позволит перевести сделку в зону безубыточности, следует поднять StopLoss до уровня открытия сделки, после чего аналогичная процедура допускается вплоть до бесконечности, пока цена не пойдёт в другую сторону.
Ну и напоследок, давайте рассмотрим практический пример работы по данному методу.

Combined Forces Intraday На продажу

Как видим на изображении, точка от SAR находится ниже, под ценой. Значит, имеем сигнал на вход в рынок с покупкой. На втором изображении, SAR находится над ценой, значит, имеем возможность открыться на продажу. В первом случае индикатор RSI расположился ниже уровня 65. Это говорит о том, что пора открывать сделку на покупку.

Второй график, как вы заметили, расположен на 5-минутном таймфрейме. На него также следует обращать внимание периодически. Там бы будем наблюдать самые свежие «новости», связанные с нашей сделкой. В данном случае на М5 мы видим, что RSI упал ниже отметки 25, что свидетельствует о перепроданности, следовательно, есть смысл ожидать роста данного объекта торговли.

В нашем случае, при установке TakeProfit мы отступили 57 пунктов, потому, что от точки открытия сделки до StopLoss получилось 19 пунктов. Следовательно, 19 пунктов из так называемой зоны риска, умножаем на три, и у нас получится расстояние до TakeProfit-a.

Ну, а напоследок нужно добавить, что самостоятельное закрытие позиции также уместно. Делать это нужно в нескольких случаях: за час до выхода важной экономической новости, за час до закрытия торгового дня, а также тогда, когда оба наших индикатора начнут двигаться в обратную сторону. Допускается закрытие в том случае, если пятиминутный график показал обратный ход, и с ним в унисон пошёл и один из индикаторов на основном, часовом графике. Также не желательно торговать в первые часы открытия понедельничных торгов и в периоды, когда профильная, соответствующая нашей валютной паре, торговая биржа не активна.