Форекс-стратегия Пробойная

16.01.2015

Пробои – одна из многих «Ахиллесовых пят» многих Форекс-трейдеров. В подавляющем большинстве случаев, при формировании на рынке минимума или максимума, здравый рассудок, логика, и также теория, которая в той или иной степени находится за плечами всех трейдеров, подсказывают, что на максимуме нужно продавать, а на минимуме нужно покупать. Такие приёмы считаются действием по тренду, и применяют их тогда, когда цена, достигнув верхнего локального пика, либо дна, начинает движение в обратную сторону.

Однако часто происходит так, что трейдер стоит у истоков крупного тренда, а его открытие в обратную сторону есть не что иное, как медвежья услуга собственному депозиту. В итоге очень обидно бывает, когда движение, по которому произошло открытие, оказывается минимальным, незначительным отклонением. В итоге и получается, что в самом начале пробоя в дело вступают либо только самые рисковые, они же жадные, либо неопытные трейдеры. Более спокойные и рассудительные специалисты будут поступать несколько иначе. Как именно – мы разберём в данном материале.

Итак, Форекс-стратегия Пробойная. В её основу заложен следующий принцип: при усилении тренда, и достижении локальных минимумов или максимумов основная масса трейдеров закрывает все сделки. После этого наступает момент, когда создатель стратегии Пробойная предлагает извлекать прибыль на очень коротких временных промежутках.

Для ведения торгов в нашем случае будет использоваться довольно редкий и малоприменяемый на практике индикатор CCI. Основная, и, наверное, единственная задача этого индикатора состоит в измерении отклонения объекта торговли от его среднестатистического значения. По мнению изобретателя этого метода, данный инструмент отлично подходит для нашего случая, когда его планируют использовать в качестве высокочувствительного прибора, реагирующего на изменение товарного канала импульсами различной величины. За счёт этого качества CCI позволяет найти наиболее удачные моменты для открытия сделки в условиях пробоя.

Говоря по-простому, CCI – осциллятор свободного покроя, регистрирующий перекупленность или перепроданность искомого объекта, который отмечается зонами +100 и -100 соответственно. Покупаем, если цена попадает в зону +100 и выше, и продаём, если цена попадает в зону -100 и ниже. Поэтому, применяя этот индикатор мы, как тот сёрфингист, который ищет сильную волну в отличие от простых купальщиков, ищем сильный, опасный тренд, который в ближайшей перспективе должен обозначить движение цены в одну из сторон.

Давайте рассмотрим на примере открытие сделки в длинную сторону. Открываем торговый терминал, выбираем таймфрейм H1 или H4. Выставляем на нём наш индикатор CCI. Открываем его настройки и смотрим, чтобы стандартный параметр соответствовал цифре 20.

Закрываем и смотрим на наше торговое окно. Теперь от нас требуется установить время, когда последний раз на рынке, в рамках конкретной валютной пары наблюдался заход в зону +/-100. Нашли? Фиксируем максимальную величину CCI на тот момент. Далее смотрим на текущее положение вещей. Если, к примеру, нами было зафиксировано достижение CCI положения +100, а на текущий момент, без ухода в показатель -100, этот индикатор снова показывает +100, стало быть, отталкиваясь от тени последней сформированной свечи, открываем длинную позицию. Защитный ордер StopLoss устанавливаем на уровне противоположного минимума свечи.

Как только цена пошла в нужном направлении и «заработала» цену от открытия сделки до установленного StopLoss, то тут же закрываем половину лота, переведя тем самым сделку в безубыток. Оставшуюся прибыль фиксируем по факту достижения двойного расстояния до StopLoss.

Для коротких позиций всё делается аналогичным, зеркальным образом. Ищем самое сильное ближайшее отклонение CCI. Если было равнялось -100 и больше, стало быть, пришла пора следить за графиком. Если не было «срывов» в зону +100, то ждём, когда цена снова зайдёт в -100 и открываем короткую позицию. Потом поступаем аналогичным образом, сначала переведя сделку с безубыток, а потом закрыв её, когда будет набрано в два раза большее количество пипсов, превышающее расстояние до StopLoss.

Для тех, кому торговля на H4, не говоря уже о H1, покажется слишком опасной, тем можно предложить торговать на более крупных временных периодах. Чтобы понять основные принципы действия, давайте обратим внимание на нижеследующий рисунок.

В нашем случае торговля ведётся на паре EUR/USD, но это не важно: главное – выбирать объект торговли с высокой волатильностью, низким спредом и предсказуемостью. С этой точки зрения данная валютная пара подходит как нельзя лучше.

Итак, в кружке слева внизу был обозначен предыдущий максимум, зафиксированный CCI, который продемонстрировал коэффициент +130 (больше чем +100). И вот, спустя три месяца CCI снова показывает похожее значение, только в данном случае оно ещё большее: +162.

Однако как быть: за три текущих месяца наш объект торговли демонстрировал крайнюю неустойчивость, часто уходил вниз и вёл себя достаточно непредсказуемо. В нашем случае, как только CCI достиг +162 (можно и меньше) следует открывать длинную позицию на уровне 1.1945, в то время как минимум последней сигнальной, сформированной свечи на уровне 1.1906 служит для установления StopLoss. Первую цель, когда следует закрывать половину сделки, мы оцениваем в 100-процентном риске, который равняется 40-ка пунктам. Поэтому половина лота была закрыта, когда цена очутилась на уровне 1.1985, а на уровне 1.2035, когда прибыль превысила величину риска вдвое, сделка была закрыта окончательно. С момент открытия и до закрытия сделки прошло около суток, что считается довольно хорошим результатом, поскольку не всегда можно попасть на столь сильный тренд.

Ну, а тем, кому ждать целые сутки кажется неуместным, лучше попытать счастья на графиках типа H4 или H1. На них больше рыночного шума, но и возможностей для ведения активной торговли также несравнимо больше. Как раз такой пример мы рассмотрим сейчас. Обратите внимание на нижеследующий рисунок.

Здесь снова слева внизу мы видим, как CCI зафиксировал показатель в 142. Спустя четверо суток CCI фиксируется на отметке 162. Снова открываемся на уровне 1.2063, а защитный ордер выставляем на минимальном значении последней свечи. На графике не видно, но это 1.2027. Следующие несколько часов заставили нас понервничать, поскольку цена не хотела двигаться в том направлении, которое от неё ожидали, пока не ускорилась и не пробила уровень в 1.2103, который являлся первой целью, на которой мы закрываем половину лота, а сам StopLoss, как и во всех предыдущих случаях, переносим в зону безубыточности. В итоге имеем всё те же 40 пунктов прибыли.

Однако если бы было всё так просто, то все бы давно пользовались индикатором CCI и не знали бы проблем. Поэтому, чтобы сохранять объективность, давайте напоследок рассмотрим пример, когда Пробойная стратегия не работает по причине небрежности трейдера. Смотрим на нижеследующий график.

Тут мы видим классический случай, когда отсутствие пренебрежение правильной установкой StopLoss может привести к весьма негативным последствиям. Итак, если мы не забыли, стратегия Пробой зиждется на силе трендового импульса. В то же время рынок может начать демонстрировать сигналы, свидетельствующие о развороте тренда. Это может случиться тогда, когда сформированному импульсу не найдут применения и он не реализует свой потенциал. Внимание на график. В нашем случае, слева внизу CCI образовал пробой в +132, а спустя двое суток был зафиксирован новый пробой в +149. Всё говорит о том, что нужно открываться. Так и делаем: открываемся на 0.7721, а StopLoss выносим на 0.7709, который практически тут же и срабатывает, поскольку наша валютная пара поменяла направление. В то же время, если бы защитный ордер был размещён правильно, а именно, на двенадцать пунктов ниже, то закрытия с убытком не произошло. Это как раз тот случай, когда излишняя осторожность и прижимистость сослужили не самую хорошую службу.

В качестве заключения стоит отметить, что Пробойная стратегия является эффективным и в то же время очень простым методом торговли, которому совершенно неважен вопрос выбора валютной пары и почти не важен вопрос выбора таймфрейма. Всё, что выше часового графика – вполне пригодно к использованию. В то же время, пока большинство трейдеров, затаившись, ждёт пока цена не начнёт поворачивать, те кто используют CCI могут получить для себя неожиданно выгодные возможности и успеть урвать свой заслуженный профит, достаточно только внимательно относиться к выставлению ордеров StopLoss, вовремя переводить сделку в безубыток и, не жадничая, закрывать лот, когда будет достигнута цель в 200% от изначального риска.